Сравнение UBUT.DE с FTGU.DE
UBUT.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) and FTGU.DE (First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD) are both Large Cap Blend Equities funds - UBUT.DE tracks the MSCI USA Quality while FTGU.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core NTR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBUT.DE returned 13.17%/yr vs 11.49%/yr for FTGU.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UBUT.DE charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for FTGU.DE.
Доходность
Сравнение доходности UBUT.DE и FTGU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBUT.DE показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у FTGU.DE с доходностью 16.48%.
UBUT.DE
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 13.44%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 15.64%
FTGU.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 11.47%
- С начала года
- 16.48%
- 1 год
- 24.72%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBUT.DE и FTGU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 13.44% | 4.94% | 28.23% | 31.58% | -19.43% | 39.75% | 10.58% | 41.48% | 1.10% | 6.13% |
FTGU.DE First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD | 16.48% | 2.82% | 23.34% | 10.92% | -7.47% | 38.46% | 2.87% | 29.47% | -6.78% | 7.36% |
Correlation
The correlation between UBUT.DE and FTGU.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2017 г. | 0.82 |
The correlation between UBUT.DE and FTGU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBUT.DE vs. FTGU.DE — Ранг доходности на риск
UBUT.DE
FTGU.DE
Сравнение UBUT.DE c FTGU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBUT.DE | FTGU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.37 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 6.66 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 17.21 | -7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBUT.DE и FTGU.DE
Максимальная просадка UBUT.DE за все время составила -30.49%, что меньше максимальной просадки FTGU.DE в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUT.DE и FTGU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBUT.DE | FTGU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.49% | -99.98% | +69.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -3.70% | -5.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.78% | -24.38% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.78% | -24.38% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.49% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -3.21% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.96% | -5.12% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 1.43% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBUT.DE и FTGU.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UBUT.DE) составляет 3.52%, в то время как у First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что UBUT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBUT.DE | FTGU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.74% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 8.07% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.36% | 12.01% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 15.48% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 132,503.00% | -132,485.98% |
Сравнение комиссий UBUT.DE и FTGU.DE
UBUT.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FTGU.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUT.DE и FTGU.DE
Дивидендная доходность UBUT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как FTGU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTGU.DE First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBUT.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 0.40% | 0.47% | 0.65% | 0.84% | 0.84% | 0.74% | 1.00% | 0.74% | 1.28% | 0.95% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
UBUT.DE and FTGU.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBUT.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBUT.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for FTGU.DE.
UBUT.DE tracks MSCI USA Quality, while FTGU.DE tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core NTR Index. They also come from different issuers: UBS and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for UBUT.DE and 0.65% for FTGU.DE.
Подберите оптимальное распределение для UBUT.DE и FTGU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор