PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTGU.DE с 36B6.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTGU.DE и 36B6.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTGU.DE показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у 36B6.DE с доходностью 15.13%.


FTGU.DE

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.11%
6 месяцев
11.47%
С начала года
16.48%
1 год
24.72%
3 года*
16.45%
5 лет*
11.49%
10 лет*

36B6.DE

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
11.32%
С начала года
15.13%
1 год
20.89%
3 года*
13.68%
5 лет*
11.14%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTGU.DE и 36B6.DE


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FTGU.DE
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD
16.48%2.82%23.34%10.92%-7.47%38.46%2.87%12.93%
36B6.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist
15.13%-0.74%20.36%20.16%-14.22%43.32%13.71%21.07%

Correlation

The correlation between FTGU.DE and 36B6.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2019 г.

0.89

The correlation between FTGU.DE and 36B6.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

FTGU.DE vs. 36B6.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTGU.DE
Ранг доходности на риск FTGU.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGU.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGU.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGU.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGU.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGU.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина

36B6.DE
Ранг доходности на риск 36B6.DE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B6.DE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B6.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B6.DE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B6.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B6.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTGU.DE c 36B6.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE) и iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


FTGU.DE36B6.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.66

2.90

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.21

9.42

+7.80

FTGU.DE vs. 36B6.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTGU.DE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа 36B6.DE равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTGU.DE и 36B6.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTGU.DE и 36B6.DE

Максимальная просадка FTGU.DE за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки 36B6.DE в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTGU.DE и 36B6.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTGU.DE36B6.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-34.22%

-65.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.70%

-7.16%

+3.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-23.76%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.38%

-23.76%

-0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.21%

-3.94%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-4.91%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

2.21%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FTGU.DE и 36B6.DE

Текущая волатильность для First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD (FTGU.DE) составляет 3.74%, в то время как у iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist (36B6.DE) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что FTGU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 36B6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTGU.DE36B6.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

4.22%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

9.68%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

13.33%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

15.60%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

132,503.00%

17.49%

+132,485.51%

Сравнение комиссий FTGU.DE и 36B6.DE

FTGU.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии 36B6.DE в 0.20%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTGU.DE и 36B6.DE

FTGU.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность 36B6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
36B6.DE
iShares MSCI USA SRI UCITS ETF USD Dist
0.91%0.97%1.09%1.28%1.41%0.91%1.04%1.23%
FTGU.DE
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX UCITS ETF Class A USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


FTGU.DE and 36B6.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 36B6.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

36B6.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for FTGU.DE.

FTGU.DE tracks Nasdaq AlphaDEX Large Cap Core NTR Index, while 36B6.DE tracks MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuels. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.65% for FTGU.DE and 0.20% for 36B6.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTGU.DE и 36B6.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор