PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUS.DE с UBU5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBUS.DE с UBU5.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBUS.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis) and UBU5.DE (UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Value Equities funds from UBS - UBUS.DE tracks the MSCI USA Prime Value while UBU5.DE tracks the MSCI USA Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, UBUS.DE returned 11.26%/yr vs 9.94%/yr for UBU5.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. UBUS.DE charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for UBU5.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBUS.DE и UBU5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBUS.DE показывает доходность 7.74%, что значительно ниже, чем у UBU5.DE с доходностью 11.44%. За последние 10 лет акции UBUS.DE превзошли акции UBU5.DE по среднегодовой доходности: 11.26% против 9.94% соответственно.

UBUS.DE

1 день
0.62%
1 месяц
2.97%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.79%
1 год
17.74%
3 года*
10.15%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.26%

UBU5.DE

1 день
0.60%
1 месяц
3.12%
С начала года
11.44%
6 месяцев
11.29%
1 год
20.56%
3 года*
13.20%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBUS.DE и UBU5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		7.74%0.31%13.88%12.22%-2.99%41.06%-3.23%29.19%-2.28%5.60%
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		11.44%1.10%19.93%6.38%-1.60%38.43%-9.93%27.91%-4.61%0.74%

Correlation

The correlation between UBUS.DE and UBU5.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2015 г.

0.95

The correlation between UBUS.DE and UBU5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UBUS.DE:
UBUS.DE с VTVUBUS.DE с EXX5.DEUBUS.DE с 4UBF.DEUBUS.DE с UIQ4.DEUBUS.DE с EHDV.DEUBUS.DE с FUSA.DEUBUS.DE с 4UBQ.DE
Часто сравнивают с UBU5.DE:
UBU5.DE с FUSA.DEUBU5.DE с ZPRU.DEUBU5.DE с EHDV.DEUBU5.DE с EXX5.DEUBU5.DE с 6PSA.DEUBU5.DE с JPVA.DEUBU5.DE с QDVI.DE

Доходность на риск

UBUS.DE vs. UBU5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUS.DE
Ранг доходности на риск UBUS.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUS.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUS.DE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUS.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUS.DE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUS.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
UBU5.DE
Ранг доходности на риск UBU5.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU5.DE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU5.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU5.DE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU5.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU5.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUS.DE c UBU5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUS.DEUBU5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
2.07

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.88

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

4.28

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.74

14.64

-5.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUS.DE vs. UBU5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUS.DE на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBU5.DE равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUS.DE и UBU5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUS.DEUBU5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.07

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.76

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.64

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.74

-0.07

Просадки

Сравнение просадок UBUS.DE и UBU5.DE

Максимальная просадка UBUS.DE за все время составила -34.63%, примерно равная максимальной просадке UBU5.DE в -36.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUS.DE и UBU5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBUS.DEUBU5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.63%

-36.36%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-4.70%

-1.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.86%

-19.90%

-1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.86%

-19.90%

-1.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-36.36%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-4.82%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.38%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUS.DE и UBU5.DE

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBUS.DE) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UBU5.DE) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что UBUS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBU5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBUS.DEUBU5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.15%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

6.40%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.80%

9.72%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.73%

13.36%

+1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.37%

15.47%

+0.90%

Сравнение комиссий UBUS.DE и UBU5.DE

UBUS.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии UBU5.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUS.DE и UBU5.DE

Дивидендная доходность UBUS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности UBU5.DE в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBU5.DE
UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis		1.17%1.95%1.60%2.86%1.80%1.27%2.18%1.75%2.10%1.81%2.10%2.04%
UBUS.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Prime Value UCITS ETF (USD) A-dis		0.98%1.14%0.61%1.38%1.52%1.30%1.66%1.17%1.58%1.42%1.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBUS.DE and UBU5.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBU5.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU5.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for UBUS.DE.

UBUS.DE tracks MSCI USA Prime Value, while UBU5.DE tracks MSCI USA Value. Their fees differ too: 0.25% for UBUS.DE and 0.20% for UBU5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBUS.DE и UBU5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор