PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBUR.DE с JRUD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBUR.DE с JRUD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) and JRUD.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - UBUR.DE tracks the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted while JRUD.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, UBUR.DE returned 6.64%/yr vs 14.63%/yr for JRUD.DE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. UBUR.DE charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for JRUD.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBUR.DE и JRUD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBUR.DE показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у JRUD.DE с доходностью 10.50%.

UBUR.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.65%
С начала года
0.53%
6 месяцев
0.77%
1 год
-1.23%
3 года*
5.82%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—

JRUD.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
3.79%
С начала года
10.50%
6 месяцев
10.16%
1 год
24.35%
3 года*
18.26%
5 лет*
14.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBUR.DE и JRUD.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		0.53%-5.64%20.63%2.15%-0.28%33.09%-5.58%-1.01%
JRUD.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		10.50%3.71%32.10%23.94%-14.78%42.20%8.45%-0.59%

Correlation

The correlation between UBUR.DE and JRUD.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

0.45

The correlation between UBUR.DE and JRUD.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)

Часто сравнивают с UBUR.DE:
UBUR.DE с USCP.DEUBUR.DE с MIVU.DEUBUR.DE с IBCY.DEUBUR.DE с USMVUBUR.DE с DELG.DEUBUR.DE с 4UBI.DEUBUR.DE с FLXU.DE
Часто сравнивают с JRUD.DE:
JRUD.DE с DJAM.DEJRUD.DE с JREU.LJRUD.DE с SGAS.DEJRUD.DE с JPSC.DEJRUD.DE с JEQA.DEJRUD.DE с BBUS.DEJRUD.DE с SC0H.DE

Доходность на риск

UBUR.DE vs. JRUD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBUR.DE
Ранг доходности на риск UBUR.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBUR.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBUR.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
JRUD.DE
Ранг доходности на риск JRUD.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRUD.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRUD.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRUD.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRUD.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRUD.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBUR.DE c JRUD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBUR.DEJRUD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
2.14

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
2.92

-3.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

3.55

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.64

13.27

-13.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBUR.DE vs. JRUD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBUR.DE на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа JRUD.DE равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBUR.DE и JRUD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBUR.DEJRUD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

2.14

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.94

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.83

-0.03

Просадки

Сравнение просадок UBUR.DE и JRUD.DE

Максимальная просадка UBUR.DE за все время составила -35.34%, примерно равная максимальной просадке JRUD.DE в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUR.DE и JRUD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBUR.DEJRUD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.34%

-34.16%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-6.86%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.40%

-23.42%

+9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.40%

-23.42%

+9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.30%

-0.48%

-10.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-4.95%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.86%

1.84%

+8.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UBUR.DE и JRUD.DE

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что UBUR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBUR.DEJRUD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.22%

2.56%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.37%

7.41%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

11.40%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.76%

15.31%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

17.76%

+1.69%

Сравнение комиссий UBUR.DE и JRUD.DE

UBUR.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JRUD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBUR.DE и JRUD.DE

Дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности JRUD.DE в 0.58%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JRUD.DE
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)		0.58%0.57%0.44%0.78%0.88%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%
UBUR.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis		1.60%1.87%1.44%1.39%1.28%0.93%1.62%1.40%1.37%0.68%

Часто задаваемые вопросы

UBUR.DE and JRUD.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBUR.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBUR.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for JRUD.DE.

UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted, while JRUD.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for UBUR.DE and 0.20% for JRUD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBUR.DE и JRUD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор