Сравнение UBUR.DE с 4UBQ.DE
UBUR.DE (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis) and 4UBQ.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - UBUR.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted, while 4UBQ.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBUR.DE returned 6.64%/yr vs 15.51%/yr for 4UBQ.DE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. UBUR.DE charges 0.18%/yr vs 0.10%/yr for 4UBQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности UBUR.DE и 4UBQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBUR.DE показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у 4UBQ.DE с доходностью 11.15%.
UBUR.DE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- -1.23%
- 3 года*
- 5.82%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- —
4UBQ.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 4.20%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 11.13%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 15.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBUR.DE и 4UBQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBUR.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 0.53% | -5.64% | 20.63% | 2.15% | -0.28% | 33.09% | 5.62% |
4UBQ.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 11.15% | 5.39% | 31.02% | 24.03% | -13.92% | 43.62% | 8.66% |
Correlation
The correlation between UBUR.DE and 4UBQ.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between UBUR.DE and 4UBQ.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBUR.DE vs. 4UBQ.DE — Ранг доходности на риск
UBUR.DE
4UBQ.DE
Сравнение UBUR.DE c 4UBQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBUR.DE | 4UBQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.46 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 4.10 | -4.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 15.73 | -16.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBUR.DE | 4UBQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 2.47 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 1.00 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.11 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок UBUR.DE и 4UBQ.DE
Максимальная просадка UBUR.DE за все время составила -35.34%, что больше максимальной просадки 4UBQ.DE в -23.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBUR.DE и 4UBQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBUR.DE | 4UBQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.34% | -23.35% | -11.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -6.93% | -0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.40% | -23.35% | +8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.40% | -23.35% | +8.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.30% | 0.00% | -11.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.34% | -4.02% | -3.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.86% | 1.81% | +8.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBUR.DE и 4UBQ.DE
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis (UBUR.DE) имеет более высокую волатильность в 3.22% по сравнению с UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (4UBQ.DE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что UBUR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с 4UBQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBUR.DE | 4UBQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 2.81% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 7.61% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.99% | 11.53% | -0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 15.27% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.45% | 15.39% | +4.06% |
Сравнение комиссий UBUR.DE и 4UBQ.DE
UBUR.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии 4UBQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBUR.DE и 4UBQ.DE
Дивидендная доходность UBUR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как 4UBQ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4UBQ.DE UBS ETF (IE) S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBUR.DE UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Low Volatility UCITS ETF (USD) A-dis | 1.60% | 1.87% | 1.44% | 1.39% | 1.28% | 0.93% | 1.62% | 1.40% | 1.37% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
UBUR.DE and 4UBQ.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, 4UBQ.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
4UBQ.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for UBUR.DE.
UBUR.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while 4UBQ.DE is S&P 500. UBUR.DE tracks MSCI USA Select Dynamic 50% Risk Weighted, while 4UBQ.DE tracks S&P 500 ESG. Their fees differ too: 0.18% for UBUR.DE and 0.10% for 4UBQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для UBUR.DE и 4UBQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор