Сравнение UBU9.DE с IS31.DE
UBU9.DE (UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis) and IS31.DE (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both S&P 500 funds - UBU9.DE tracks the S&P 500 while IS31.DE tracks the S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, UBU9.DE returned 13.44%/yr vs 5.70%/yr for IS31.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBU9.DE charges 0.03%/yr vs 0.25%/yr for IS31.DE.
Доходность
Сравнение доходности UBU9.DE и IS31.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBU9.DE показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у IS31.DE с доходностью 2.76%.
UBU9.DE
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 0.80%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 14.28%
IS31.DE
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.26%
- С начала года
- 2.76%
- 1 год
- 8.02%
- 3 года*
- 10.50%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBU9.DE и IS31.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 11.80% | 4.77% | 32.31% | 22.36% | -14.25% | 40.60% | 6.64% | 34.48% | -1.14% | 1.70% |
IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.76% | 9.27% | 16.79% | 6.75% | -14.54% | 23.93% | 5.67% | 27.41% | -8.01% | 10.34% |
Correlation
The correlation between UBU9.DE and IS31.DE is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2017 г. | 0.72 |
The correlation between UBU9.DE and IS31.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBU9.DE vs. IS31.DE — Ранг доходности на риск
UBU9.DE
IS31.DE
Сравнение UBU9.DE c IS31.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBU9.DE | IS31.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.16 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.20 | +1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 4.57 | +5.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBU9.DE и IS31.DE
Максимальная просадка UBU9.DE за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке IS31.DE в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU9.DE и IS31.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBU9.DE | IS31.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -33.66% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | -6.64% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | -12.56% | -10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -20.75% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.33% | -0.83% | -0.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.24% | -4.83% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.75% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBU9.DE и IS31.DE
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) имеет более высокую волатильность в 2.99% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (IS31.DE) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что UBU9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS31.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBU9.DE | IS31.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.99% | 1.94% | +1.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.87% | 6.52% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.81% | 8.69% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 12.78% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 14.36% | +1.70% |
Сравнение комиссий UBU9.DE и IS31.DE
UBU9.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии IS31.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBU9.DE и IS31.DE
Дивидендная доходность UBU9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, тогда как IS31.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS31.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 0.94% | 0.98% | 0.96% | 1.15% | 1.30% | 0.90% | 1.40% | 1.36% | 1.57% | 1.53% | 1.66% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
UBU9.DE and IS31.DE have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBU9.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU9.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for IS31.DE.
UBU9.DE tracks S&P 500, while IS31.DE tracks S&P 500 Minimum Volatility Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.03% for UBU9.DE and 0.25% for IS31.DE.
Подберите оптимальное распределение для UBU9.DE и IS31.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор