Сравнение UBU9.DE с E500.DE
UBU9.DE (UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis) and E500.DE (Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg)) are both S&P 500 funds - UBU9.DE tracks the S&P 500 while E500.DE tracks the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UBU9.DE returned 14.73%/yr vs 12.71%/yr for E500.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBU9.DE charges 0.03%/yr vs 0.05%/yr for E500.DE.
Доходность
Сравнение доходности UBU9.DE и E500.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBU9.DE показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у E500.DE с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции UBU9.DE превзошли акции E500.DE по среднегодовой доходности: 14.73% против 12.71% соответственно.
UBU9.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 11.29%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- 14.73%
E500.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 19.53%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 12.71%
Сравнение доходности по годам UBU9.DE и E500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 11.29% | 4.68% | 32.18% | 22.24% | -14.31% | 40.34% | 6.45% | 34.24% | -1.39% | 6.52% |
E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) | 8.91% | 15.32% | 22.74% | 23.33% | -21.41% | 28.61% | 16.03% | 27.42% | -8.60% | 18.82% |
Correlation
The correlation between UBU9.DE and E500.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2014 г. | 0.79 |
The correlation between UBU9.DE and E500.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBU9.DE vs. E500.DE — Ранг доходности на риск
UBU9.DE
E500.DE
Сравнение UBU9.DE c E500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBU9.DE | E500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.37 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.80 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.53 | 11.96 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBU9.DE | E500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.08 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.69 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.78 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.73 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок UBU9.DE и E500.DE
Максимальная просадка UBU9.DE за все время составила -33.82%, примерно равная максимальной просадке E500.DE в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU9.DE и E500.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBU9.DE | E500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -34.20% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.19% | -8.73% | +1.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.30% | -18.50% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.30% | -25.83% | +2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | -34.20% | +0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.59% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -4.97% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.05% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBU9.DE и E500.DE
Текущая волатильность для UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis (UBU9.DE) составляет 2.66%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) (E500.DE) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что UBU9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBU9.DE | E500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.11% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 8.64% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 11.77% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.21% | 15.99% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.10% | 16.61% | -0.51% |
Сравнение комиссий UBU9.DE и E500.DE
UBU9.DE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии E500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBU9.DE и E500.DE
Дивидендная доходность UBU9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как E500.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF (EUR Hdg) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU9.DE UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 0.80% | 0.90% | 0.88% | 1.05% | 1.22% | 0.75% | 1.23% | 1.21% | 1.30% | 1.35% | 1.51% | 1.38% |
Часто задаваемые вопросы
UBU9.DE and E500.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBU9.DE is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU9.DE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.05% for E500.DE.
UBU9.DE tracks S&P 500, while E500.DE tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for UBU9.DE and 0.05% for E500.DE.
Подберите оптимальное распределение для UBU9.DE и E500.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор