PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBU7.DE с XDEM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBU7.DE с XDEM.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UBU7.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist) and XDEM.DE (Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - UBU7.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while XDEM.DE is a Momentum fund tracking the MSCI World Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UBU7.DE returned 13.19%/yr vs 16.73%/yr for XDEM.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UBU7.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for XDEM.DE.

Доходность

Сравнение доходности UBU7.DE и XDEM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBU7.DE показывает доходность 11.05%, что значительно ниже, чем у XDEM.DE с доходностью 29.03%. За последние 10 лет акции UBU7.DE уступали акциям XDEM.DE по среднегодовой доходности: 13.19% против 16.73% соответственно.

UBU7.DE

1 день
-0.59%
1 месяц
0.75%
С начала года
11.05%
6 месяцев
11.39%
1 год
24.87%
3 года*
18.08%
5 лет*
12.26%
10 лет*
13.19%

XDEM.DE

1 день
1.63%
1 месяц
6.79%
С начала года
29.03%
6 месяцев
28.98%
1 год
40.31%
3 года*
28.45%
5 лет*
15.28%
10 лет*
16.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBU7.DE и XDEM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		11.05%8.11%26.08%20.13%-13.88%32.53%5.35%31.21%-5.14%7.21%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		29.03%8.09%38.22%8.18%-13.65%24.74%16.54%31.58%0.81%16.07%

Correlation

The correlation between UBU7.DE and XDEM.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г.

0.89

The correlation between UBU7.DE and XDEM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist

Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с UBU7.DE:
UBU7.DE с UETW.DEUBU7.DE с GERD.DEUBU7.DE с VXUSUBU7.DE с SPPW.DEUBU7.DE с SPYL.DEUBU7.DE с VUSA.DEUBU7.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с XDEM.DE:
XDEM.DE с IWFM.LXDEM.DE с XDEQ.DEXDEM.DE с IS3S.DEXDEM.DE с XDEM.LXDEM.DE с XDWD.DEXDEM.DE с VOOXDEM.DE с VWRL.AS

Доходность на риск

UBU7.DE vs. XDEM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBU7.DE
Ранг доходности на риск UBU7.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBU7.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBU7.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBU7.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBU7.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBU7.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XDEM.DE
Ранг доходности на риск XDEM.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEM.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEM.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEM.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEM.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEM.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBU7.DE c XDEM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) и Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBU7.DEXDEM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.24

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.25

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.40

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

4.45

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.04

16.95

-1.90

UBU7.DE vs. XDEM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBU7.DE на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEM.DE равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBU7.DE и XDEM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBU7.DE и XDEM.DE

Максимальная просадка UBU7.DE за все время составила -33.85%, что больше максимальной просадки XDEM.DE в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU7.DE и XDEM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBU7.DEXDEM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.85%

-30.94%

-2.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.52%

-9.01%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.70%

-23.51%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.70%

-23.51%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.85%

-30.94%

-2.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.24%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.68%

-7.38%

+1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.37%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности UBU7.DE и XDEM.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) составляет 2.96%, в то время как у Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C (XDEM.DE) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что UBU7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBU7.DEXDEM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

6.97%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

15.01%

-7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.27%

17.90%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.15%

17.51%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.09%

18.14%

-3.05%

Сравнение комиссий UBU7.DE и XDEM.DE

UBU7.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XDEM.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBU7.DE и XDEM.DE

Дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как XDEM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBU7.DE
UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist		1.32%1.56%1.33%1.44%1.61%1.08%1.46%1.72%1.70%1.80%2.20%1.80%
XDEM.DE
Xtrackers MSCI World Momentum Factor UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBU7.DE and XDEM.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UBU7.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBU7.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XDEM.DE.

UBU7.DE is categorized as Global Equities, while XDEM.DE is Momentum. UBU7.DE tracks MSCI World, while XDEM.DE tracks MSCI World Momentum Index. They also come from different issuers: UBS and DWS. Their fees differ too: 0.10% for UBU7.DE and 0.25% for XDEM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBU7.DE и XDEM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор