Сравнение UBU7.DE с S5SD.DE
UBU7.DE (UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist) and S5SD.DE (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis) are both exchange-traded funds - UBU7.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while S5SD.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBU7.DE returned 12.72%/yr vs 15.39%/yr for S5SD.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UBU7.DE charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for S5SD.DE.
Доходность
Сравнение доходности UBU7.DE и S5SD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UBU7.DE показывает доходность 10.81%, а S5SD.DE немного выше – 11.01%.
UBU7.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 10.81%
- 6 месяцев
- 10.88%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 12.53%
S5SD.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 4.13%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 28.30%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 15.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBU7.DE и S5SD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | 10.81% | 7.95% | 25.92% | 19.97% | -13.95% | 32.24% | 5.15% | 12.23% |
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 11.01% | 5.27% | 30.99% | 23.88% | -13.99% | 43.50% | 8.08% | 2.71% |
Correlation
The correlation between UBU7.DE and S5SD.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between UBU7.DE and S5SD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBU7.DE vs. S5SD.DE — Ранг доходности на риск
UBU7.DE
S5SD.DE
Сравнение UBU7.DE c S5SD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBU7.DE | S5SD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.46 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 4.03 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.23 | 15.47 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBU7.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 2.45 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 1.00 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.81 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок UBU7.DE и S5SD.DE
Максимальная просадка UBU7.DE за все время составила -33.84%, примерно равная максимальной просадке S5SD.DE в -32.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBU7.DE и S5SD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBU7.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | -32.97% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.61% | -7.01% | +0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.69% | -23.42% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.69% | -23.42% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | 0.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -5.01% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.83% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBU7.DE и S5SD.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist (UBU7.DE) составляет 2.57%, в то время как у UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis (S5SD.DE) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что UBU7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с S5SD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBU7.DE | S5SD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.57% | 2.74% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.61% | 7.59% | +0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.04% | 11.51% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.11% | 15.26% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.11% | 17.57% | -2.46% |
Сравнение комиссий UBU7.DE и S5SD.DE
UBU7.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии S5SD.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBU7.DE и S5SD.DE
Дивидендная доходность UBU7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности S5SD.DE в 0.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S5SD.DE UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD dis | 0.63% | 0.86% | 0.82% | 1.05% | 1.21% | 0.82% | 1.33% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBU7.DE UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) Dist | 1.13% | 1.43% | 1.22% | 1.31% | 1.52% | 0.90% | 1.28% | 1.54% | 1.43% | 1.58% | 2.00% | 1.62% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, UBU7.DE and S5SD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UBU7.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBU7.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for S5SD.DE.
UBU7.DE is categorized as Global Equities, while S5SD.DE is S&P 500. UBU7.DE tracks MSCI World, while S5SD.DE tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.10% for UBU7.DE and 0.12% for S5SD.DE.
Подберите оптимальное распределение для UBU7.DE и S5SD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор