Сравнение UBTS.L с UC07.L
UBTS.L (UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis) and UC07.L (UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - UBTS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while UC07.L is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell 1000 Value TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBTS.L returned 3.32%/yr vs 10.41%/yr for UC07.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. UBTS.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for UC07.L.
Доходность
Сравнение доходности UBTS.L и UC07.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBTS.L показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у UC07.L с доходностью 10.79%.
UBTS.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
UC07.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.47%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение доходности по годам UBTS.L и UC07.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 1.80% | -0.11% | 4.95% | -1.59% | 3.39% | 6.97% | 4.62% | 3.52% | 5.25% | -7.29% |
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 10.79% | 5.98% | 15.41% | 3.09% | 4.71% | 28.76% | -3.62% | 20.51% | -3.14% | 4.81% |
Correlation
The correlation between UBTS.L and UC07.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2016 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBTS.L vs. UC07.L — Ранг доходности на риск
UBTS.L
UC07.L
Сравнение UBTS.L c UC07.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) и UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBTS.L | UC07.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.48 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 4.38 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 16.39 | -13.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBTS.L | UC07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.70 | -1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.76 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок UBTS.L и UC07.L
Максимальная просадка UBTS.L за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки UC07.L в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBTS.L и UC07.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBTS.L | UC07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -28.73% | +12.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -5.43% | +0.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.52% | -16.76% | +9.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -16.76% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | 0.00% | -5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -3.95% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.45% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBTS.L и UC07.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) составляет 1.78%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis (UC07.L) волатильность равна 2.20%. Это указывает на то, что UBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBTS.L | UC07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 2.20% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 6.17% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 8.80% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.15% | 12.52% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 14.84% | -6.16% |
Сравнение комиссий UBTS.L и UC07.L
UBTS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UC07.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBTS.L и UC07.L
Дивидендная доходность UBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности UC07.L в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 4.01% | 3.26% | 4.42% | 4.57% | 6.66% | 2.83% | 0.84% | 2.30% | 2.38% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
UC07.L UBS ETF (IE) MSCI USA Value UCITS ETF (USD) A-dis | 1.38% | 2.05% | 1.79% | 2.04% | 1.81% | 1.59% | 2.41% | 2.08% | 2.49% | 2.01% | 2.18% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
UBTS.L and UC07.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBTS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBTS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for UC07.L.
UBTS.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while UC07.L is Large Cap Value Equities. UBTS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while UC07.L tracks Russell 1000 Value TR USD. Their fees differ too: 0.15% for UBTS.L and 0.20% for UC07.L.
Подберите оптимальное распределение для UBTS.L и UC07.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор