PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBTS.L с UB01.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBTS.L с UB01.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UBTS.L (UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis) and UB01.L (UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis) are both exchange-traded funds - UBTS.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while UB01.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBTS.L returned 3.32%/yr vs 11.63%/yr for UB01.L. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UBTS.L и UB01.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBTS.L показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у UB01.L с доходностью 6.40%.

UBTS.L

1 день
-0.10%
1 месяц
1.07%
С начала года
1.80%
6 месяцев
0.71%
1 год
6.05%
3 года*
2.02%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—

UB01.L

1 день
0.60%
1 месяц
1.62%
С начала года
6.40%
6 месяцев
7.48%
1 год
18.60%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.63%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBTS.L и UB01.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis		1.80%-0.11%4.95%-1.59%3.39%6.97%4.62%3.52%5.25%-7.29%
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		6.40%28.34%6.43%19.85%-4.38%14.47%4.04%16.99%-6.90%18.45%

Correlation

The correlation between UBTS.L and UB01.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2016 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с UBTS.L:
UBTS.L с SPYUBTS.L с GILI.LUBTS.L с TIPA.LUBTS.L с ITPA.LUBTS.L с GILG.LUBTS.L с ITPS.LUBTS.L с SGIL.L
Часто сравнивают с UB01.L:
UB01.L с PSRE.LUB01.L с SPYUB01.L с LDEG.LUB01.L с SCHDUB01.L с IEURUB01.L с EUFM.LUB01.L с UC96.L

Доходность на риск

UBTS.L vs. UB01.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBTS.L
Ранг доходности на риск UBTS.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBTS.L: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBTS.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBTS.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBTS.L: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBTS.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
UB01.L
Ранг доходности на риск UB01.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB01.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB01.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBTS.L c UB01.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) и UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UBTS.LUB01.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.44

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.12

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.27

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.05

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

6.42

-3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UBTS.L vs. UB01.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBTS.L на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа UB01.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBTS.L и UB01.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UBTS.LUB01.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.44

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.12

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.61

-1.34

Просадки

Сравнение просадок UBTS.L и UB01.L

Максимальная просадка UBTS.L за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки UB01.L в -29.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBTS.L и UB01.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBTS.LUB01.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-29.27%

+13.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-11.38%

+6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.52%

-13.55%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-21.12%

+5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.74%

-0.60%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-4.20%

-2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.92%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UBTS.L и UB01.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) составляет 1.78%, в то время как у UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis (UB01.L) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что UBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UB01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBTS.LUB01.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

4.80%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.63%

12.76%

-8.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.29%

16.17%

-9.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.15%

26.79%

-18.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

31.14%

-22.46%

Сравнение комиссий UBTS.L и UB01.L

И UBTS.L, и UB01.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBTS.L и UB01.L

Дивидендная доходность UBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности UB01.L в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB01.L
UBS ETF (LU) EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUR) A-dis		2.56%2.43%3.13%2.86%2.78%1.94%1.93%3.04%2.77%2.89%3.55%3.50%
UBTS.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis		4.01%3.26%4.42%4.57%6.66%2.83%0.84%2.30%2.38%1.27%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UBTS.L and UB01.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UBTS.L and UB01.L have the same expense ratio: 0.15% per year.

UBTS.L is categorized as Inflation-Protected Bonds, while UB01.L is Europe Equities. UBTS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while UB01.L tracks MSCI EMU NR EUR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBTS.L и UB01.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор