Сравнение UBTS.L с GILE.L
UBTS.L (UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis) and GILE.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds - UBTS.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD while GILE.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UBTS.L returned 3.32%/yr vs -2.55%/yr for GILE.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. UBTS.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for GILE.L.
Доходность
Сравнение доходности UBTS.L и GILE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UBTS.L торгуется в GBp, в то время как GILE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GILE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UBTS.L показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у GILE.L с доходностью 0.03%.
UBTS.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.07%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 6.05%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- —
GILE.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 4.95%
- 3 года*
- 1.05%
- 5 лет*
- -2.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBTS.L и GILE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 1.80% | -0.11% | 4.95% | -1.59% | 3.39% | 6.97% | 4.62% | 3.52% | 5.25% | -0.33% |
GILE.L iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | -0.01% | 7.76% | -6.57% | -0.11% | -14.94% | -1.55% | 13.63% | -0.20% | -1.86% | 2.12% |
Correlation
The correlation between UBTS.L and GILE.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2017 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between UBTS.L and GILE.L has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBTS.L vs. GILE.L — Ранг доходности на риск
UBTS.L
GILE.L
Сравнение UBTS.L c GILE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBTS.L | GILE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.35 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 3.02 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBTS.L | GILE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.84 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.28 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | -0.05 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок UBTS.L и GILE.L
Максимальная просадка UBTS.L за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки GILE.L в -24.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBTS.L и GILE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBTS.L | GILE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -24.31% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.97% | -3.66% | -1.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.52% | -7.85% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -23.71% | +7.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -17.96% | +12.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -11.49% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.63% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBTS.L и GILE.L
UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis (UBTS.L) имеет более высокую волатильность в 1.78% по сравнению с iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (GILE.L) с волатильностью 1.68%. Это указывает на то, что UBTS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GILE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBTS.L | GILE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.78% | 1.68% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 4.09% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.29% | 5.90% | +0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.15% | 8.98% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 9.29% | -0.61% |
Сравнение комиссий UBTS.L и GILE.L
UBTS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GILE.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBTS.L и GILE.L
Дивидендная доходность UBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности GILE.L в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILE.L iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.14% | 1.11% | 1.05% | 0.91% | 0.86% | 0.69% | 1.12% | 2.13% | 0.41% | 0.00% |
UBTS.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 1-10 UCITS ETF (USD) A-dis | 4.01% | 3.26% | 4.42% | 4.57% | 6.66% | 2.83% | 0.84% | 2.30% | 2.38% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
UBTS.L and GILE.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UBTS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBTS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for GILE.L.
UBTS.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while GILE.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR Hdg EUR. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.15% for UBTS.L and 0.20% for GILE.L.
Подберите оптимальное распределение для UBTS.L и GILE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор