Сравнение UBRL с NTSD
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and NTSD (WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. UBRL charges 1.15%/yr vs 0.35%/yr for NTSD.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и NTSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
UBRL
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -30.65%
- 6 месяцев
- -45.23%
- 1 год
- -41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NTSD
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBRL и NTSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -15.48% |
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 14.79% |
Correlation
The correlation between UBRL and NTSD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. NTSD — Ранг доходности на риск
UBRL
NTSD
Сравнение UBRL c NTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund (NTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBRL | NTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBRL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 3.59 | -3.87 |
Просадки
Сравнение просадок UBRL и NTSD
Максимальная просадка UBRL за все время составила -56.25%, что больше максимальной просадки NTSD в -5.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и NTSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.25% | -5.20% | -51.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.76% | -3.72% | -52.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.46% | -0.88% | -27.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и NTSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | NTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 25.41% | +39.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.87% | 25.41% | +50.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.87% | 25.41% | +50.46% |
Сравнение комиссий UBRL и NTSD
UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NTSD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и NTSD
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, тогда как NTSD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NTSD WisdomTree Efficient U.S. Plus International Equity Fund | 0.00% | 0.00% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.06% | 10.44% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and NTSD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NTSD is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NTSD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.
UBRL has the higher dividend yield at 15.06%, compared with 0.00% for NTSD.
They also come from different issuers: GraniteShares and WisdomTree. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.35% for NTSD.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и NTSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор