PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBRL с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UBRL и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBRL показывает доходность -30.65%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.


UBRL

1 день
-4.07%
1 месяц
-21.21%
С начала года
-30.65%
6 месяцев
-45.23%
1 год
-41.85%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IBIC

1 день
0.03%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.47%
1 год
4.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBRL и IBIC


2026 (YTD)20252024
UBRL
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF
-30.65%45.90%-35.13%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
2.37%4.96%1.53%

Correlation

The correlation between UBRL and IBIC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

UBRL vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBRL
Ранг доходности на риск UBRL: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBRL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBRL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBRL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBRL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBRL: 33
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBRL c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UBRLIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-10.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

2.28

-1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

17.50

-18.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

67.61

-68.86

UBRL vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBRL на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 5.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBRL и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UBRLIBICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

5.14

-5.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.28

3.48

-3.77

Просадки

Сравнение просадок UBRL и IBIC

Максимальная просадка UBRL за все время составила -56.25%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UBRLIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.25%

-0.90%

-55.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-56.25%

-0.26%

-55.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.76%

-0.13%

-55.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.46%

-0.10%

-28.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.63%

0.07%

+33.56%

Волатильность

Сравнение волатильности UBRL и IBIC

GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UBRLIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.31%

0.31%

+16.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.95%

0.67%

+47.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.96%

0.90%

+64.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.87%

1.57%

+74.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.87%

1.57%

+74.30%

Сравнение комиссий UBRL и IBIC

UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBRL и IBIC

Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что больше доходности IBIC в 3.59%


ПозицияTTM202520242023
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
3.59%4.43%4.65%0.83%
UBRL
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF
15.06%10.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UBRL and IBIC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBRL has higher volatility (16.31%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -56.25% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.60% vs -41.85% for UBRL. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.60% return vs -41.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.

UBRL has the higher dividend yield at 15.06%, compared with 3.59% for IBIC.

UBRL is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.14 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBRL и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор