PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UBRL с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UBRL и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UBRL показывает доходность -31.02%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.57%.


UBRL

1 день
-1.62%
1 месяц
-1.84%
6 месяцев
-33.80%
С начала года
-31.02%
1 год
-48.68%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-20.34%

IBIC

1 день
-0.02%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
2.39%
С начала года
2.57%
1 год
4.04%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBRL и IBIC


2026 (YTD)20252024
UBRL
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF
-31.02%45.90%-35.13%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
2.57%4.96%1.64%

Correlation

The correlation between UBRL and IBIC is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Доходность на риск

UBRL vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UBRL
Ранг доходности на риск UBRL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBRL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBRL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBRL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBRL: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBRL: 33
Ранг коэф-та Мартина

IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBRL c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UBRLIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-8.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

2.06

-1.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

15.15

-15.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

51.09

-52.36

UBRL vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBRL на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 4.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBRL и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBRL и IBIC

Максимальная просадка UBRL за все время составила -58.45%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и IBIC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UBRLIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.45%

-0.90%

-57.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.45%

-0.27%

-58.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.99%

-0.06%

-55.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.06%

-0.10%

-29.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

38.21%

0.08%

+38.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UBRL и IBIC

GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UBRLIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.57%

0.29%

+23.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.04%

0.69%

+49.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.29%

0.91%

+66.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

76.07%

1.55%

+74.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

76.07%

1.55%

+74.52%

Сравнение комиссий UBRL и IBIC

UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UBRL и IBIC

Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.14%, что больше доходности IBIC в 4.62%


ПозицияTTM202520242023
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
4.62%4.43%4.65%0.83%
UBRL
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF
15.14%10.44%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UBRL and IBIC have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBRL has higher volatility (23.57%) compared to IBIC (0.29%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -58.45% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, IBIC leads with 4.04% vs -48.68% for UBRL. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.04% return vs -48.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.

UBRL has the higher dividend yield at 15.14%, compared with 4.62% for IBIC.

UBRL is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.47 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBRL и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор