Сравнение UBRL с IBIC
UBRL (GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - UBRL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. UBRL is actively managed, while IBIC is passively managed. Over the past year, UBRL returned -41.85% vs 4.60% for IBIC. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. UBRL charges 1.15%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности UBRL и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBRL показывает доходность -30.65%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.
UBRL
- 1 день
- -4.07%
- 1 месяц
- -21.21%
- С начала года
- -30.65%
- 6 месяцев
- -45.23%
- 1 год
- -41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 4.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBRL и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | -30.65% | 45.90% | -35.13% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.37% | 4.96% | 1.53% |
Correlation
The correlation between UBRL and IBIC is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBRL vs. IBIC — Ранг доходности на риск
UBRL
IBIC
Сравнение UBRL c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBRL | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 2.28 | -1.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 17.50 | -18.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 67.61 | -68.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBRL | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 5.14 | -5.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 3.48 | -3.77 |
Просадки
Сравнение просадок UBRL и IBIC
Максимальная просадка UBRL за все время составила -56.25%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBRL и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBRL | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.25% | -0.90% | -55.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.25% | -0.26% | -55.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.76% | -0.13% | -55.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.46% | -0.10% | -28.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.63% | 0.07% | +33.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBRL и IBIC
GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF (UBRL) имеет более высокую волатильность в 16.31% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что UBRL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBRL | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.31% | 0.31% | +16.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.95% | 0.67% | +47.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.96% | 0.90% | +64.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.87% | 1.57% | +74.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.87% | 1.57% | +74.30% |
Сравнение комиссий UBRL и IBIC
UBRL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBRL и IBIC
Дивидендная доходность UBRL за последние двенадцать месяцев составляет около 15.06%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
UBRL GraniteShares 2x Long UBER Daily ETF | 15.06% | 10.44% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UBRL and IBIC have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBRL has higher volatility (16.31%) compared to IBIC (0.31%). In terms of maximum drawdown, UBRL dropped -56.25% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.60% vs -41.85% for UBRL. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.60% return vs -41.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.15% for UBRL.
UBRL has the higher dividend yield at 15.06%, compared with 3.59% for IBIC.
UBRL is categorized as Leveraged Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for UBRL and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.14 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBRL и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор