Сравнение UBR с FUTG
UBR (ProShares Ultra MSCI Brazil) and FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UBR is passively managed, while FUTG is actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. UBR charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for FUTG.
Доходность
Сравнение доходности UBR и FUTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBR показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у FUTG с доходностью -75.86%.
UBR
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -23.34%
- С начала года
- 13.60%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 58.54%
- 3 года*
- 8.65%
- 5 лет*
- -5.08%
- 10 лет*
- -1.87%
FUTG
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -71.11%
- С начала года
- -75.86%
- 6 месяцев
- -77.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBR и FUTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 13.60% | 24.27% |
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.86% | -0.80% |
Correlation
The correlation between UBR and FUTG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBR vs. FUTG — Ранг доходности на риск
UBR
FUTG
Сравнение UBR c FUTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Brazil (UBR) и Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBR | FUTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBR | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.20 | -0.66 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок UBR и FUTG
Максимальная просадка UBR за все время составила -97.15%, что больше максимальной просадки FUTG в -86.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBR и FUTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBR | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.15% | -86.19% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.50% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.11% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.80% | -84.51% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.91% | -40.62% | -37.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.81% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UBR и FUTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBR | FUTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.41% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.59% | 135.59% | -86.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.62% | 135.59% | -79.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.66% | 135.59% | -68.93% |
Сравнение комиссий UBR и FUTG
UBR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FUTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBR и FUTG
Дивидендная доходность UBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как FUTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBR ProShares Ultra MSCI Brazil | 1.84% | 2.05% | 8.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.53% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
UBR and FUTG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UBR.
UBR has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UBR and 0.75% for FUTG.
Подберите оптимальное распределение для UBR и FUTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор