PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UBPIX с ENPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UBPIX с ENPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UBPIX (ProFunds UltraLatin America Fund) and ENPIX (ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund) are both Leveraged Equities funds from ProFunds. Over the past 10 years, UBPIX returned 6.37%/yr vs 6.08%/yr for ENPIX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UBPIX charges 1.73%/yr vs 1.51%/yr for ENPIX.

Доходность

Сравнение доходности UBPIX и ENPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: UBPIX показывает доходность 31.98%, а ENPIX немного ниже – 31.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UBPIX имеют среднегодовую доходность 6.37%, а акции ENPIX немного отстают с 6.08%.

UBPIX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.64%
С начала года
31.98%
6 месяцев
32.49%
1 год
88.72%
3 года*
21.06%
5 лет*
11.38%
10 лет*
6.37%

ENPIX

1 день
1.94%
1 месяц
-12.82%
С начала года
31.64%
6 месяцев
32.56%
1 год
39.24%
3 года*
16.63%
5 лет*
21.40%
10 лет*
6.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UBPIX и ENPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UBPIX
ProFunds UltraLatin America Fund		31.98%88.27%-39.96%53.61%9.98%-10.66%-50.10%13.18%-22.18%46.59%
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		31.64%4.99%2.30%-7.46%92.17%82.32%-53.71%10.35%-30.54%-5.59%

Correlation

The correlation between UBPIX and ENPIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г.

0.60

Over the past year, the correlation between UBPIX and ENPIX has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraLatin America Fund

ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund

Часто сравнивают с UBPIX:
UBPIX с RYJSXUBPIX с BMPIXUBPIX с DXNLXUBPIX с PHPIXUBPIX с SMPIXUBPIX с TEPIXUBPIX с BIPIX
Часто сравнивают с ENPIX:
ENPIX с CORNENPIX с GDXJENPIX с GDXENPIX с BTC-USDENPIX с CNPIXENPIX с FSELXENPIX с FYAIX

Доходность на риск

UBPIX vs. ENPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UBPIX
Ранг доходности на риск UBPIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBPIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBPIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBPIX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBPIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBPIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ENPIX
Ранг доходности на риск ENPIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENPIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENPIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENPIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENPIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENPIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UBPIX c ENPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) и ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UBPIXENPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.09

+1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
1.55

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.19

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

1.57

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

4.69

+6.04

UBPIX vs. ENPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UBPIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа ENPIX равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UBPIX и ENPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UBPIX и ENPIX

Максимальная просадка UBPIX за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки ENPIX в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBPIX и ENPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UBPIXENPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.57%

-90.12%

-8.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-21.66%

-2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.74%

-32.27%

-12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.18%

-36.48%

-12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.02%

-84.54%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.28%

-20.13%

-70.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-84.69%

-36.86%

-47.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.17%

7.30%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности UBPIX и ENPIX

ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) имеет более высокую волатильность в 11.79% по сравнению с ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund (ENPIX) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что UBPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UBPIXENPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.79%

10.63%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.55%

25.33%

+8.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.31%

31.44%

+9.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.16%

38.74%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.95%

44.75%

+11.20%

Сравнение комиссий UBPIX и ENPIX

UBPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии ENPIX в 1.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UBPIX и ENPIX

Дивидендная доходность UBPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности ENPIX в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENPIX
ProFunds UltraSector Oil & Gas Fund		2.10%2.76%3.19%0.87%2.76%1.59%1.76%1.34%1.76%0.84%0.57%0.56%
UBPIX
ProFunds UltraLatin America Fund		3.81%5.03%6.94%4.32%10.96%6.00%0.53%1.28%1.58%0.22%0.32%0.43%

Часто задаваемые вопросы

UBPIX and ENPIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBPIX has higher volatility (11.79%) compared to ENPIX (10.63%). In terms of maximum drawdown, UBPIX dropped -98.57% vs ENPIX's -90.12%.

UBPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UBPIX и ENPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор