Сравнение UBPIX с DXHYX
UBPIX (ProFunds UltraLatin America Fund) and DXHYX (Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund) are both mutual funds - UBPIX is a Leveraged Equities fund managed by ProFunds, while DXHYX is a Leveraged Bonds fund managed by Direxion. Over the past 5 years, UBPIX returned 13.01%/yr vs 1.97%/yr for DXHYX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. UBPIX charges 1.73%/yr vs 1.35%/yr for DXHYX.
Доходность
Сравнение доходности UBPIX и DXHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBPIX показывает доходность 38.74%, что значительно выше, чем у DXHYX с доходностью 0.65%.
UBPIX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- 38.74%
- 6 месяцев
- 35.97%
- 1 год
- 101.88%
- 3 года*
- 28.71%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 6.93%
DXHYX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 5.51%
- 3 года*
- 6.95%
- 5 лет*
- 1.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBPIX и DXHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBPIX ProFunds UltraLatin America Fund | 38.74% | 88.27% | -39.96% | 53.61% | 9.98% | -10.66% | -50.10% | 13.18% | -22.18% | 37.49% |
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 0.65% | 6.56% | 6.47% | 10.88% | -13.99% | 3.00% | 2.26% | 12.61% | -3.82% | 5.22% |
Correlation
The correlation between UBPIX and DXHYX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBPIX vs. DXHYX — Ранг доходности на риск
UBPIX
DXHYX
Сравнение UBPIX c DXHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) и Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UBPIX | DXHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.24 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.16 | 1.91 | +3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.22 | 7.89 | +7.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UBPIX | DXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | 1.32 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.23 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.15 | 0.31 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок UBPIX и DXHYX
Максимальная просадка UBPIX за все время составила -98.57%, что больше максимальной просадки DXHYX в -26.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBPIX и DXHYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBPIX | DXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.57% | -26.40% | -72.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.34% | -3.03% | -17.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.74% | -6.42% | -38.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.18% | -18.67% | -30.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.79% | -0.17% | -89.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -84.70% | -3.70% | -81.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.88% | 0.73% | +6.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBPIX и DXHYX
ProFunds UltraLatin America Fund (UBPIX) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund (DXHYX) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что UBPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBPIX | DXHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 1.43% | +9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.50% | 3.40% | +30.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.04% | 4.39% | +35.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.98% | 8.47% | +37.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.05% | 9.34% | +46.71% |
Сравнение комиссий UBPIX и DXHYX
UBPIX берет комиссию в 1.73%, что несколько больше комиссии DXHYX в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UBPIX и DXHYX
Дивидендная доходность UBPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности DXHYX в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXHYX Direxion Monthly High Yield Bull 1.2X Fund | 3.58% | 4.32% | 4.75% | 6.08% | 12.11% | 2.06% | 6.32% | 9.95% | 4.99% | 3.57% | 0.00% | 0.00% |
UBPIX ProFunds UltraLatin America Fund | 3.63% | 5.03% | 6.94% | 4.32% | 10.96% | 6.00% | 0.53% | 1.28% | 1.58% | 0.22% | 0.32% | 0.43% |
Часто задаваемые вопросы
UBPIX and DXHYX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UBPIX has higher volatility (11.36%) compared to DXHYX (1.43%). In terms of maximum drawdown, UBPIX dropped -98.57% vs DXHYX's -26.40%.
UBPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBPIX и DXHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор