Сравнение UBER с XRP-USD
UBER (Uber Technologies, Inc.) is a stock, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, UBER returned 6.60%/yr vs 5.19%/yr for XRP-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UBER и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UBER показывает доходность -15.74%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -37.47%.
UBER
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -15.74%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- —
XRP-USD
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -22.57%
- С начала года
- -37.47%
- 6 месяцев
- -43.16%
- 1 год
- -46.47%
- 3 года*
- 33.79%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UBER и XRP-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UBER Uber Technologies, Inc. | -15.74% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -29.19% |
XRP-USD XRP | -37.47% | -11.56% | 237.88% | 81.04% | -59.10% | 278.06% | 13.98% | -34.95% |
Correlation
The correlation between UBER and XRP-USD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UBER vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
UBER
XRP-USD
Сравнение UBER c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Uber Technologies, Inc. (UBER) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UBER | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | -0.67 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.06 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UBER и XRP-USD
Максимальная просадка UBER за все время составила -68.05%, что меньше максимальной просадки XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UBER и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UBER | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -95.87% | +27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.46% | -69.23% | +37.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.46% | -69.23% | +37.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.45% | -77.83% | +17.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.22% | -67.62% | +36.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.67% | -70.99% | +45.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.93% | 43.98% | -26.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UBER и XRP-USD
Текущая волатильность для Uber Technologies, Inc. (UBER) составляет 7.96%, в то время как у XRP (XRP-USD) волатильность равна 14.05%. Это указывает на то, что UBER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UBER | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 14.05% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.21% | 46.30% | -23.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 56.19% | -23.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.82% | 72.34% | -27.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.61% | 111.77% | -61.16% |
Часто задаваемые вопросы
UBER and XRP-USD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (14.05%) compared to UBER (7.96%). In terms of maximum drawdown, UBER dropped -68.05% vs XRP-USD's -95.87%.
UBER currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UBER и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор