Сравнение UB82.L с VDTA.L
UB82.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - UB82.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index while VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB82.L returned 0.05%/yr vs 0.67%/yr for VDTA.L. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UB82.L и VDTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB82.L торгуется в GBp, в то время как VDTA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDTA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB82.L показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у VDTA.L с доходностью 0.18%.
UB82.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- -0.26%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
VDTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UB82.L и VDTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.06% | 0.56% | 0.48% | -3.11% | -6.16% | -0.72% | 4.31% | 8.74% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.18% | -1.32% | 2.70% | -1.47% | -1.95% | -1.41% | 4.48% | 4.81% |
Correlation
The correlation between UB82.L and VDTA.L is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.38 |
Over the past year, UB82.L and VDTA.L have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB82.L vs. VDTA.L — Ранг доходности на риск
UB82.L
VDTA.L
Сравнение UB82.L c VDTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB82.L | VDTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.98 | 0.79 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.38 | 1.96 | +0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB82.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 0.07 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.08 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок UB82.L и VDTA.L
Максимальная просадка UB82.L за все время составила -23.85%, примерно равная максимальной просадке VDTA.L в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB82.L и VDTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB82.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.85% | -22.99% | -0.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.86% | -5.83% | +0.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.79% | -8.53% | +0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -16.79% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.18% | -17.88% | -1.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -14.97% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.34% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB82.L и VDTA.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB82.L) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что UB82.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB82.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.78% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.44% | 5.10% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 6.53% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 9.00% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.99% | 9.44% | +6.55% |
Сравнение комиссий UB82.L и VDTA.L
И UB82.L, и VDTA.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB82.L и VDTA.L
Дивидендная доходность UB82.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, тогда как VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB82.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.10% | 2.20% | 2.52% | 2.82% | 1.33% | 0.99% | 1.81% | 1.93% | 2.69% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UB82.L and VDTA.L have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB82.L and VDTA.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
UB82.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для UB82.L и VDTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор