Сравнение UB74.L с XUT3.L
UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and XUT3.L (Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D) are both Government Bonds funds - UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while XUT3.L tracks the iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB74.L returned 1.62%/yr vs 1.72%/yr for XUT3.L. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. UB74.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for XUT3.L.
Доходность
Сравнение доходности UB74.L и XUT3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB74.L торгуется в GBp, в то время как XUT3.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XUT3.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB74.L показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у XUT3.L с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции UB74.L уступали акциям XUT3.L по среднегодовой доходности: 1.62% против 1.72% соответственно.
UB74.L
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 2.02%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 6.30%
- 3 года*
- 2.90%
- 5 лет*
- 2.88%
- 10 лет*
- 1.62%
XUT3.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 6.73%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение доходности по годам UB74.L и XUT3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 2.45% | -2.06% | 5.76% | -1.66% | 7.62% | 0.57% | -0.46% | 0.26% | 7.13% | -8.67% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.74% | -2.42% | 5.95% | -1.10% | 7.87% | 0.32% | -0.08% | -0.38% | 7.45% | -8.40% |
Correlation
The correlation between UB74.L and XUT3.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.80 |
The correlation between UB74.L and XUT3.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB74.L vs. XUT3.L — Ранг доходности на риск
UB74.L
XUT3.L
Сравнение UB74.L c XUT3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UB74.L | XUT3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | 3.51 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UB74.L и XUT3.L
Максимальная просадка UB74.L за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки XUT3.L в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB74.L и XUT3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB74.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -18.58% | -22.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -5.21% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -9.27% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -16.72% | +0.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | -18.58% | -0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.00% | -6.38% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.38% | -8.04% | -13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 1.91% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB74.L и XUT3.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D (XUT3.L) имеют волатильность 1.57% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB74.L | XUT3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 1.50% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 4.93% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.16% | 6.38% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.07% | 8.21% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.76% | 8.80% | -0.04% |
Сравнение комиссий UB74.L и XUT3.L
UB74.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XUT3.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB74.L и XUT3.L
Дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности XUT3.L в 2.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.63% | 4.94% | 3.67% | 2.22% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
XUT3.L Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D | 2.84% | 2.70% | 2.35% | 1.80% | 1.00% | 2.89% | 2.43% | 1.16% | 1.00% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UB74.L and XUT3.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for XUT3.L.
UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while XUT3.L tracks iBoxx USD Treasuries 1-3 Index. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for UB74.L and 0.06% for XUT3.L.
Подберите оптимальное распределение для UB74.L и XUT3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор