Сравнение UB74.L с VDTA.L
UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB74.L returned 2.86%/yr vs 0.67%/yr for VDTA.L. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UB74.L и VDTA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB74.L торгуется в GBp, в то время как VDTA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDTA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB74.L показывает доходность 0.66%, что значительно выше, чем у VDTA.L с доходностью 0.18%.
UB74.L
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 2.42%
VDTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- -0.59%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UB74.L и VDTA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.66% | -2.06% | 5.76% | -1.65% | 7.62% | 0.57% | -0.46% | 2.06% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.14% | -1.32% | 2.70% | -1.47% | -1.95% | -1.41% | 4.48% | 4.81% |
Correlation
The correlation between UB74.L and VDTA.L is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.70 |
The correlation between UB74.L and VDTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB74.L vs. VDTA.L — Ранг доходности на риск
UB74.L
VDTA.L
Сравнение UB74.L c VDTA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB74.L | VDTA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.79 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.39 | 1.96 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB74.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.70 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.07 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.08 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок UB74.L и VDTA.L
Максимальная просадка UB74.L за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки VDTA.L в -22.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB74.L и VDTA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB74.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.81% | -22.99% | +4.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -5.83% | +1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -8.53% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.33% | -16.79% | +0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.81% | -17.88% | +10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -14.97% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.34% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB74.L и VDTA.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) имеют волатильность 1.70% и 1.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB74.L | VDTA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 1.78% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 5.10% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.14% | 6.53% | -0.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.08% | 9.00% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.27% | 9.44% | -0.17% |
Сравнение комиссий UB74.L и VDTA.L
И UB74.L, и VDTA.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB74.L и VDTA.L
Дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, тогда как VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.69% | 4.94% | 3.67% | 2.23% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UB74.L and VDTA.L have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L and VDTA.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. They also come from different issuers: UBS and Vanguard.
Подберите оптимальное распределение для UB74.L и VDTA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор