Сравнение UB74.L с CYGB.L
UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - UB74.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB74.L returned 2.35%/yr vs 5.42%/yr for CYGB.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. UB74.L charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности UB74.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB74.L торгуется в GBp, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB74.L показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.44%.
UB74.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 1.43%
CYGB.L
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 3.44%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 6.63%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UB74.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.81% | -2.06% | 5.76% | -1.66% | 7.62% | 3.84% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.44% | 2.20% | 11.38% | 7.14% | 2.11% | 2.84% |
Correlation
The correlation between UB74.L and CYGB.L is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.01 |
The correlation between UB74.L and CYGB.L shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.02 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB74.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
UB74.L
CYGB.L
Сравнение UB74.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UB74.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.28 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 5.28 | -4.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 12.15 | -10.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UB74.L и CYGB.L
Максимальная просадка UB74.L за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -1.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB74.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB74.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -1.56% | -39.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -0.69% | -3.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -1.56% | -7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -1.56% | -14.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -0.17% | -10.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -0.24% | -21.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.29% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB74.L и CYGB.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что UB74.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB74.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.59% | +0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 2.24% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 2.72% | +3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 2.38% | +5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 2.33% | +6.26% |
Сравнение комиссий UB74.L и CYGB.L
UB74.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB74.L и CYGB.L
Дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности CYGB.L в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.69% | 4.94% | 3.67% | 2.22% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
UB74.L and CYGB.L have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
UB74.L is categorized as Government Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.05% for UB74.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для UB74.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор