Сравнение UB74.L с CBND.L
UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and CBND.L (Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - UB74.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while CBND.L tracks the FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB74.L returned 2.35%/yr vs 3.30%/yr for CBND.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UB74.L charges 0.05%/yr vs 0.24%/yr for CBND.L.
Доходность
Сравнение доходности UB74.L и CBND.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB74.L торгуется в GBp, в то время как CBND.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CBND.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB74.L показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у CBND.L с доходностью 4.91%.
UB74.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.35%
- С начала года
- 0.81%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- 2.35%
- 10 лет*
- 1.43%
CBND.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.38%
- 6 месяцев
- 3.82%
- С начала года
- 4.91%
- 1 год
- 6.97%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UB74.L и CBND.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 0.81% | -2.06% | 5.76% | -1.66% | 7.62% | 0.57% | -0.46% | -1.31% |
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 4.91% | -2.44% | 6.50% | -3.78% | 6.10% | 8.62% | 5.51% | 0.03% |
Correlation
The correlation between UB74.L and CBND.L is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2019 г. | 0.61 |
The correlation between UB74.L and CBND.L has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB74.L vs. CBND.L — Ранг доходности на риск
UB74.L
CBND.L
Сравнение UB74.L c CBND.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UB74.L | CBND.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.20 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 2.04 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 5.63 | -4.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UB74.L и CBND.L
Максимальная просадка UB74.L за все время составила -41.53%, что больше максимальной просадки CBND.L в -16.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB74.L и CBND.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB74.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.53% | -16.35% | -25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.61% | -3.40% | -1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -9.09% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.34% | -16.35% | +0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.45% | -3.99% | -6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.33% | -7.46% | -13.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.23% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB74.L и CBND.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) составляет 1.22%, в то время как у Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) (CBND.L) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что UB74.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBND.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB74.L | CBND.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.53% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.50% | 4.89% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.07% | 6.40% | -0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.06% | 7.92% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.59% | 8.34% | +0.25% |
Сравнение комиссий UB74.L и CBND.L
UB74.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CBND.L в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB74.L и CBND.L
Дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности CBND.L в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBND.L Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 2.04% | 2.20% | 2.45% | 2.54% | 2.72% | 2.52% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB74.L UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 3.69% | 4.94% | 3.67% | 2.22% | 0.41% | 0.36% | 1.68% | 2.28% | 1.10% | 0.65% | 0.62% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
UB74.L and CBND.L have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.24% for CBND.L.
UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while CBND.L tracks FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index. They also come from different issuers: UBS and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.05% for UB74.L and 0.24% for CBND.L.
Подберите оптимальное распределение для UB74.L и CBND.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор