PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB74.L с 5ESG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB74.L с 5ESG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB74.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and 5ESG.L (UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist) are both exchange-traded funds - UB74.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while 5ESG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB74.L returned 2.86%/yr vs 13.33%/yr for 5ESG.L. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. UB74.L charges 0.05%/yr vs 0.17%/yr for 5ESG.L.

Доходность

Сравнение доходности UB74.L и 5ESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB74.L показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у 5ESG.L с доходностью 9.48%.

UB74.L

1 день
0.12%
1 месяц
1.24%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.60%
3 года*
1.43%
5 лет*
2.86%
10 лет*
2.42%

5ESG.L

1 день
0.70%
1 месяц
3.07%
С начала года
9.48%
6 месяцев
10.50%
1 год
29.78%
3 года*
21.08%
5 лет*
13.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB74.L и 5ESG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UB74.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		0.66%-2.06%5.76%-1.65%7.62%0.57%-0.46%0.89%
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		9.48%18.26%23.62%26.17%-20.24%31.59%15.77%14.68%

Correlation

The correlation between UB74.L and 5ESG.L is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2019 г.

-0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist

Часто сравнивают с UB74.L:
UB74.L с XUTD.LUB74.L с BBIL.LUB74.L с U13G.LUB74.L с TRES.LUB74.L с UB82.LUB74.L с IGLT.LUB74.L с PR1T.L
Часто сравнивают с 5ESG.L:
5ESG.L с VUAG.L5ESG.L с SPY5ESG.L с KO5ESG.L с CSPX.L5ESG.L с BTC-USD5ESG.L с UB06.L5ESG.L с SBEM.L

Доходность на риск

UB74.L vs. 5ESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB74.L
Ранг доходности на риск UB74.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB74.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB74.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB74.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB74.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB74.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
5ESG.L
Ранг доходности на риск 5ESG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 5ESG.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 5ESG.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 5ESG.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 5ESG.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB74.L c 5ESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) и UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB74.L5ESG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
2.62

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.08
3.85

-2.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.48

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

3.33

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.39

14.65

-12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB74.L vs. 5ESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB74.L на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа 5ESG.L равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB74.L и 5ESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB74.L5ESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

2.62

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.88

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.05

-0.77

Просадки

Сравнение просадок UB74.L и 5ESG.L

Максимальная просадка UB74.L за все время составила -18.81%, что меньше максимальной просадки 5ESG.L в -31.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB74.L и 5ESG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB74.L5ESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.81%

-31.50%

+12.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-9.01%

+4.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.93%

-19.53%

+10.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.33%

-25.41%

+9.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-0.07%

-7.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-5.69%

-2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.05%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UB74.L и 5ESG.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UB74.L) составляет 1.70%, в то время как у UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist (5ESG.L) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что UB74.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5ESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB74.L5ESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

3.46%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

8.51%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14%

11.46%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.08%

16.54%

-8.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

19.13%

-9.86%

Сравнение комиссий UB74.L и 5ESG.L

UB74.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 5ESG.L в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB74.L и 5ESG.L

Дивидендная доходность UB74.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности 5ESG.L в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
5ESG.L
UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF GBP Dist		0.62%0.87%0.47%1.07%1.32%0.89%1.25%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB74.L
UBS ETF (LU) Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		3.69%4.94%3.67%2.23%0.41%0.36%1.68%2.28%1.10%0.65%0.62%0.41%

Часто задаваемые вопросы

UB74.L and 5ESG.L have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UB74.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB74.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.17% for 5ESG.L.

UB74.L is categorized as Government Bonds, while 5ESG.L is S&P 500. UB74.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while 5ESG.L tracks S&P 500 ESG Index. Their fees differ too: 0.05% for UB74.L and 0.17% for 5ESG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB74.L и 5ESG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор