PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB45.L с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение UB45.L с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB45.L (UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) is Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI AC Asia Pacific NR USD, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, UB45.L returned 7.61%/yr vs 61.31%/yr for BTC-USD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UB45.L и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UB45.L) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UB45.L торгуется в GBp, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UB45.L показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.78%. За последние 10 лет акции UB45.L уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 7.61% против 61.31% соответственно.

UB45.L

1 день
-0.79%
1 месяц
1.90%
С начала года
8.51%
6 месяцев
8.87%
1 год
16.93%
3 года*
7.81%
5 лет*
5.06%
10 лет*
7.61%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.64%
С начала года
-26.78%
6 месяцев
-29.06%
1 год
-36.46%
3 года*
29.42%
5 лет*
12.81%
10 лет*
61.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB45.L и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB45.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		8.51%9.37%4.53%7.70%-8.77%2.31%12.19%18.74%-9.12%10.67%
BTC-USD
Bitcoin		-29.27%-12.95%125.81%140.73%-59.81%60.91%292.68%86.71%-73.15%1,284.82%

Correlation

The correlation between UB45.L and BTC-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2014 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Bitcoin

Часто сравнивают с UB45.L:
UB45.L с VUSA.ASUB45.L с LDAG.LUB45.L с PADV.LUB45.L с KRWL.LUB45.L с PAXJ.LUB45.L с CSKR.LUB45.L с PAXG.L
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

UB45.L vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB45.L
Ранг доходности на риск UB45.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB45.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB45.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB45.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB45.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB45.L: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB45.L c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UB45.L) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB45.LBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.88

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
-1.16

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.87

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

-0.73

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.30

-1.29

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB45.L vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB45.L на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB45.L и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB45.LBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.88

+1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.24

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.91

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.15

-0.58

Просадки

Сравнение просадок UB45.L и BTC-USD

Максимальная просадка UB45.L за все время составила -23.46%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -84.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB45.L и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB45.LBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.46%

-84.19%

+60.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-49.84%

+39.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.14%

-49.84%

+35.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.65%

-73.24%

+55.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.46%

-82.15%

+58.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-48.61%

+47.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-40.27%

+34.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

33.73%

-30.66%

Волатильность

Сравнение волатильности UB45.L и BTC-USD

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UB45.L) составляет 3.32%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что UB45.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB45.LBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

10.36%

-7.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

33.53%

-20.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.87%

34.70%

-18.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.68%

44.81%

-30.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.99%

56.03%

-40.04%

Часто задаваемые вопросы

UB45.L and BTC-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB45.L и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор