PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB32.L с UC79.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB32.L с UC79.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB32.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis) and UC79.L (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds from UBS tracking the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB32.L returned 11.02%/yr vs 10.59%/yr for UC79.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. UB32.L charges 0.23%/yr vs 0.27%/yr for UC79.L.

Доходность

Сравнение доходности UB32.L и UC79.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB32.L показывает доходность 26.16%, что значительно ниже, чем у UC79.L с доходностью 33.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UB32.L имеют среднегодовую доходность 11.02%, а акции UC79.L немного отстают с 10.59%.

UB32.L

1 день
-1.51%
1 месяц
3.63%
С начала года
26.16%
6 месяцев
27.26%
1 год
52.92%
3 года*
21.10%
5 лет*
8.64%
10 лет*
11.02%

UC79.L

1 день
-1.64%
1 месяц
6.69%
С начала года
33.24%
6 месяцев
34.04%
1 год
63.25%
3 года*
24.35%
5 лет*
10.24%
10 лет*
10.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB32.L и UC79.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB32.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		26.16%26.36%8.34%3.61%-10.46%-1.87%13.90%13.43%-9.29%24.98%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		33.24%26.95%10.88%1.14%-11.74%0.32%13.27%6.70%-5.60%20.39%

Correlation

The correlation between UB32.L and UC79.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2014 г.

0.87

The correlation between UB32.L and UC79.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UB32.L и UC79.L

Секторы
UB32.L
UC79.L

Технологии

37.1%
38.0%

Финансовые услуги

19.6%
22.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
11.0%

Промышленность

7.3%
8.3%

Коммуникационные услуги

7.0%
8.0%

Сырьевые материалы

6.5%
3.3%

Энергетика

4.1%
0.2%

Потребительский защитный сектор

3.0%
2.8%

Здравоохранение

2.9%
3.6%

Коммунальные услуги

2.1%
1.0%

Недвижимость

1.1%
1.3%

Технологии

UB32.L
37.1%
UC79.L
38.0%

Финансовые услуги

UB32.L
19.6%
UC79.L
22.6%

Потребительский циклический сектор

UB32.L
9.5%
UC79.L
11.0%

Промышленность

UB32.L
7.3%
UC79.L
8.3%

Коммуникационные услуги

UB32.L
7.0%
UC79.L
8.0%

Сырьевые материалы

UB32.L
6.5%
UC79.L
3.3%

Энергетика

UB32.L
4.1%
UC79.L
0.2%

Потребительский защитный сектор

UB32.L
3.0%
UC79.L
2.8%

Здравоохранение

UB32.L
2.9%
UC79.L
3.6%

Коммунальные услуги

UB32.L
2.1%
UC79.L
1.0%

Недвижимость

UB32.L
1.1%
UC79.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UB32.L:
UB32.L с AVEMUB32.L с UC99.LUB32.L с EUFM.LUB32.L с PRAM.LUB32.L с UC63.LUB32.L с UC44.LUB32.L с 5ESG.L
Часто сравнивают с UC79.L:
UC79.L с HMEF.LUC79.L с EMV.LUC79.L с COPPUC79.L с V3AB.LUC79.L с HDEM.LUC79.L с 5ESG.LUC79.L с EUFM.L

Доходность на риск

UB32.L vs. UC79.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB32.L
Ранг доходности на риск UB32.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB32.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB32.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB32.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB32.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB32.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
UC79.L
Ранг доходности на риск UC79.L: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC79.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC79.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC79.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC79.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC79.L: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB32.L c UC79.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB32.LUC79.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
1.44

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15
2.27

+1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.57

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

2.48

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.40

4.47

+13.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB32.L vs. UC79.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB32.L на текущий момент составляет 3.25, что выше коэффициента Шарпа UC79.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB32.L и UC79.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB32.LUC79.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25

1.44

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.41

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.15

+0.35

Просадки

Сравнение просадок UB32.L и UC79.L

Максимальная просадка UB32.L за все время составила -30.25%, что меньше максимальной просадки UC79.L в -53.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB32.L и UC79.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB32.LUC79.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.25%

-53.04%

+22.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-25.91%

+15.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.80%

-25.91%

+11.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.87%

-25.91%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.71%

-39.46%

+11.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.44%

-2.45%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-21.80%

+11.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

14.42%

-11.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UB32.L и UC79.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UB32.L) составляет 7.38%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UC79.L) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что UB32.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC79.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB32.LUC79.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.38%

8.44%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

15.21%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

44.59%

-27.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.51%

24.99%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.53%

25.01%

-6.48%

Сравнение комиссий UB32.L и UC79.L

UB32.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии UC79.L в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB32.L и UC79.L

Дивидендная доходность UB32.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности UC79.L в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB32.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		1.70%2.25%2.16%2.64%2.74%1.71%1.75%2.29%1.98%1.65%2.36%2.69%
UC79.L
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.59%2.14%1.79%2.38%2.06%1.35%1.81%2.11%2.11%1.97%2.15%1.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UB32.L and UC79.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UB32.L is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB32.L is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.27% for UC79.L.

Both ETFs track MSCI EM NR USD. Their fees differ too: 0.23% for UB32.L and 0.27% for UC79.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB32.L и UC79.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор