PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UB20.L с CNUA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB20.L с CNUA.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UB20.L (UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis) and CNUA.L (UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UB20.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while CNUA.L is a China Equities fund tracking the MSCI China A Onshore NR CNY. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB20.L returned 6.44%/yr vs 2.41%/yr for CNUA.L. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UB20.L и CNUA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB20.L показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у CNUA.L с доходностью 4.26%.

UB20.L

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.07%
6 месяцев
7.55%
С начала года
10.48%
1 год
14.92%
3 года*
11.59%
5 лет*
6.44%
10 лет*
7.24%

CNUA.L

1 день
-3.12%
1 месяц
-8.58%
6 месяцев
0.39%
С начала года
4.26%
1 год
26.51%
3 года*
11.98%
5 лет*
2.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB20.L и CNUA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		10.48%12.00%6.98%-0.10%5.26%5.29%0.90%
CNUA.L
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc		4.26%22.98%16.55%-16.32%-14.88%9.25%8.63%

Correlation

The correlation between UB20.L and CNUA.L is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2020 г.

0.40

Сравнение распределения секторов UB20.L и CNUA.L

Секторы
UB20.L
CNUA.L

Финансовые услуги

45.1%
17.9%

Сырьевые материалы

16.3%
11.2%

Промышленность

8.5%
15.2%

Недвижимость

7.8%
0.5%

Потребительский циклический сектор

6.3%
5.3%

Коммунальные услуги

3.5%
3.4%

Здравоохранение

3.3%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.0%
6.8%

Энергетика

2.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
1.3%

Технологии

1.0%
31.4%

Финансовые услуги

UB20.L
45.1%
CNUA.L
17.9%

Сырьевые материалы

UB20.L
16.3%
CNUA.L
11.2%

Промышленность

UB20.L
8.5%
CNUA.L
15.2%

Недвижимость

UB20.L
7.8%
CNUA.L
0.5%

Потребительский циклический сектор

UB20.L
6.3%
CNUA.L
5.3%

Коммунальные услуги

UB20.L
3.5%
CNUA.L
3.4%

Здравоохранение

UB20.L
3.3%
CNUA.L
3.9%

Потребительский защитный сектор

UB20.L
3.0%
CNUA.L
6.8%

Энергетика

UB20.L
2.7%
CNUA.L
3.2%

Коммуникационные услуги

UB20.L
2.6%
CNUA.L
1.3%

Технологии

UB20.L
1.0%
CNUA.L
31.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UB20.L:
UB20.L с EQQQ.LUB20.L с XKS2.LUB20.L с UC44.LUB20.L с FRIN.LUB20.L с HMEF.LUB20.L с PADV.LUB20.L с ASDV.L
Часто сравнивают с CNUA.L:
CNUA.L с JRCD.LCNUA.L с FRCH.LCNUA.L с ASIL.LCNUA.L с C500.LCNUA.L с JRCE.LCNUA.L с C300.LCNUA.L с CA3S.L

Доходность на риск

UB20.L vs. CNUA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB20.L
Ранг доходности на риск UB20.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB20.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB20.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB20.L: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB20.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB20.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
CNUA.L
Ранг доходности на риск CNUA.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNUA.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNUA.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNUA.L: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNUA.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNUA.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB20.L c CNUA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) и UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UB20.LCNUA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
1.46

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
2.02

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.28

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.61

9.41

-3.79

UB20.L vs. CNUA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB20.L на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNUA.L равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB20.L и CNUA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UB20.L и CNUA.L

Максимальная просадка UB20.L за все время составила -32.34%, что меньше максимальной просадки CNUA.L в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB20.L и CNUA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB20.LCNUA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.34%

-38.31%

+5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-11.60%

+4.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.80%

-30.45%

+12.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

-38.31%

+20.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-11.60%

+9.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.48%

-15.74%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.81%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности UB20.L и CNUA.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis (UB20.L) составляет 2.55%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc (CNUA.L) волатильность равна 8.77%. Это указывает на то, что UB20.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB20.LCNUA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

8.77%

-6.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.99%

13.62%

-4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

18.07%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

25.28%

-11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

26.97%

-11.24%

Сравнение комиссий UB20.L и CNUA.L

И UB20.L, и CNUA.L имеют комиссию равную 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB20.L и CNUA.L

Дивидендная доходность UB20.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как CNUA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNUA.L
UBS ETF (IE) MSCI China A SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB20.L
UBS ETF (LU) MSCI Pacific (ex Japan) UCITS ETF (USD) A-dis		2.88%3.86%3.26%3.96%3.66%2.60%3.05%4.08%4.33%3.43%4.00%5.19%

Часто задаваемые вопросы

UB20.L and CNUA.L have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB20.L and CNUA.L have the same expense ratio: 0.30% per year.

UB20.L is categorized as Asia Pacific Equities, while CNUA.L is China Equities. UB20.L tracks MSCI Pacific Ex Japan NR USD, while CNUA.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB20.L и CNUA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор