Сравнение UB17.L с WDEP.L
UB17.L (UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - UB17.L tracks the MSCI EMU NR EUR while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, UB17.L returned 24.21% vs -2.61% for WDEP.L. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. UB17.L charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности UB17.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UB17.L показывает доходность 5.70%, что значительно выше, чем у WDEP.L с доходностью 1.13%.
UB17.L
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 5.70%
- 6 месяцев
- 10.09%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 13.36%
- 10 лет*
- 10.97%
WDEP.L
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- 1.13%
- 6 месяцев
- 4.45%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UB17.L и WDEP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UB17.L UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 5.70% | 24.59% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 1.13% | 20.67% |
Correlation
The correlation between UB17.L and WDEP.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB17.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
UB17.L
WDEP.L
Сравнение UB17.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB17.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.02 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | -0.04 | +3.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | -0.08 | +10.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB17.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | -0.02 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.00 | 0.59 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок UB17.L и WDEP.L
Максимальная просадка UB17.L за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки WDEP.L в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB17.L и WDEP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB17.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.67% | -19.56% | -19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -19.56% | +9.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.56% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -14.70% | +13.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.25% | -6.15% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 8.32% | -5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB17.L и WDEP.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) составляет 3.60%, в то время как у WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L) волатильность равна 10.28%. Это указывает на то, что UB17.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDEP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB17.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 10.28% | -6.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 22.06% | -11.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.13% | 28.59% | -14.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.03% | 30.09% | -10.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.37% | 30.09% | -3.72% |
Сравнение комиссий UB17.L и WDEP.L
UB17.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB17.L и WDEP.L
Дивидендная доходность UB17.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как WDEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB17.L UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.77% | 3.37% | 3.64% | 3.87% | 4.01% | 2.74% | 2.39% | 4.11% | 4.02% | 3.42% | 5.21% | 4.14% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UB17.L and WDEP.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB17.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB17.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
UB17.L tracks MSCI EMU NR EUR, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for UB17.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для UB17.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор