PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UB17.L с LDEG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB17.L с LDEG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UB17.L (UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis) and LDEG.L (L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UB17.L tracks the MSCI EMU NR EUR while LDEG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB17.L returned 13.36%/yr vs 16.11%/yr for LDEG.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UB17.L и LDEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB17.L показывает доходность 5.70%, что значительно ниже, чем у LDEG.L с доходностью 10.41%.

UB17.L

1 день
0.30%
1 месяц
0.36%
С начала года
5.70%
6 месяцев
10.09%
1 год
24.21%
3 года*
19.82%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.97%

LDEG.L

1 день
0.89%
1 месяц
-0.33%
С начала года
10.41%
6 месяцев
14.16%
1 год
30.16%
3 года*
23.92%
5 лет*
16.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB17.L и LDEG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
UB17.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		5.70%45.25%4.09%19.69%-2.09%2.76%
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		10.41%44.92%8.83%14.32%3.42%2.83%

Correlation

The correlation between UB17.L and LDEG.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2021 г.

0.48

Over the past year, UB17.L and LDEG.L have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов UB17.L и LDEG.L

Секторы
UB17.L
LDEG.L

Финансовые услуги

42.2%
41.5%

Коммунальные услуги

11.8%
8.2%

Промышленность

10.2%
15.8%

Энергетика

7.7%
7.7%

Здравоохранение

6.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

5.2%
3.1%

Коммуникационные услуги

5.1%
5.2%

Потребительский циклический сектор

4.5%
3.3%

Сырьевые материалы

3.5%
9.9%

Технологии

2.4%
2.0%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

UB17.L
42.2%
LDEG.L
41.5%

Коммунальные услуги

UB17.L
11.8%
LDEG.L
8.2%

Промышленность

UB17.L
10.2%
LDEG.L
15.8%

Энергетика

UB17.L
7.7%
LDEG.L
7.7%

Здравоохранение

UB17.L
6.0%
LDEG.L
3.4%

Потребительский защитный сектор

UB17.L
5.2%
LDEG.L
3.1%

Коммуникационные услуги

UB17.L
5.1%
LDEG.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

UB17.L
4.5%
LDEG.L
3.3%

Сырьевые материалы

UB17.L
3.5%
LDEG.L
9.9%

Технологии

UB17.L
2.4%
LDEG.L
2.0%

Недвижимость

UB17.L
1.5%
LDEG.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF

Часто сравнивают с UB17.L:
UB17.L с S7XP.LUB17.L с UC63.LUB17.L с LCPE.LUB17.L с IMV.LUB17.L с EEIP.LUB17.L с EUFM.LUB17.L с MMS.L
Часто сравнивают с LDEG.L:
LDEG.L с TDGB.LLDEG.L с LDUK.LLDEG.L с FLXD.LLDEG.L с UKDV.LLDEG.L с S7XP.LLDEG.L с EUDVLDEG.L с EUHD.L

Доходность на риск

UB17.L vs. LDEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB17.L
Ранг доходности на риск UB17.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB17.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB17.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB17.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB17.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB17.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
LDEG.L
Ранг доходности на риск LDEG.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEG.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEG.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB17.L c LDEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UB17.LLDEG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.63

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
3.52

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.78

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.19

13.82

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UB17.L vs. LDEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB17.L на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LDEG.L равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB17.L и LDEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UB17.LLDEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.63

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

1.24

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

1.24

-0.23

Просадки

Сравнение просадок UB17.L и LDEG.L

Максимальная просадка UB17.L за все время составила -38.67%, что больше максимальной просадки LDEG.L в -15.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB17.L и LDEG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB17.LLDEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.67%

-15.97%

-22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-8.04%

-1.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.56%

-12.05%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.05%

-15.97%

-3.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-1.33%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-2.95%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.20%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности UB17.L и LDEG.L

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UB17.L) и L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF (LDEG.L) имеют волатильность 3.60% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB17.LLDEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.60%

3.57%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.59%

9.21%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

11.55%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.03%

15.99%

+4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.37%

16.01%

+10.36%

Сравнение комиссий UB17.L и LDEG.L

И UB17.L, и LDEG.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB17.L и LDEG.L

Дивидендная доходность UB17.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности LDEG.L в 3.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDEG.L
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Europe ex-UK UCITS ETF		3.13%3.43%4.21%4.11%3.70%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UB17.L
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		3.77%3.37%3.64%3.87%4.01%2.74%2.39%4.11%4.02%3.42%5.21%4.14%

Часто задаваемые вопросы

UB17.L and LDEG.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UB17.L and LDEG.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

UB17.L tracks MSCI EMU NR EUR, while LDEG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR. They also come from different issuers: UBS and Legal & General.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB17.L и LDEG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор