Сравнение UB03.L с MVED.L
UB03.L (UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis) and MVED.L (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - UB03.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while MVED.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, UB03.L returned 11.59%/yr vs 6.20%/yr for MVED.L. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. UB03.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for MVED.L.
Доходность
Сравнение доходности UB03.L и MVED.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UB03.L торгуется в GBp, в то время как MVED.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVED.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UB03.L показывает доходность 5.64%, что значительно выше, чем у MVED.L с доходностью 3.83%.
UB03.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 8.91%
MVED.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 3.83%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 6.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UB03.L и MVED.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 5.64% | 26.20% | 9.58% | 8.35% | 3.14% | 16.12% | -10.39% | 17.37% | -3.88% |
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 3.83% | 14.60% | 3.94% | 8.51% | -8.08% | 14.30% | 1.58% | 15.71% | 0.07% |
Correlation
The correlation between UB03.L and MVED.L is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2018 г. | 0.42 |
Over the past year, UB03.L and MVED.L have become more correlated (0.63) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB03.L vs. MVED.L — Ранг доходности на риск
UB03.L
MVED.L
Сравнение UB03.L c MVED.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB03.L | MVED.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.11 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 0.63 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 1.77 | +6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB03.L | MVED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 0.57 | +1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | 0.55 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.49 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок UB03.L и MVED.L
Максимальная просадка UB03.L за все время составила -33.84%, что больше максимальной просадки MVED.L в -24.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB03.L и MVED.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB03.L | MVED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | -24.31% | -9.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -8.28% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.11% | -8.28% | -3.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.11% | -17.36% | +5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -5.37% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -4.10% | -0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 2.94% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB03.L и MVED.L
UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) (MVED.L) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что UB03.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVED.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB03.L | MVED.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 2.97% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 7.67% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 9.18% | +2.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 11.29% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 12.95% | +8.02% |
Сравнение комиссий UB03.L и MVED.L
UB03.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MVED.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB03.L и MVED.L
Дивидендная доходность UB03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, тогда как MVED.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVED.L iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.67% | 2.95% | 2.16% | 2.54% | 2.81% | 2.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 2.71% | 2.92% | 3.75% | 3.63% | 3.69% | 3.10% | 3.72% | 4.13% | 4.21% | 3.30% | 3.61% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
UB03.L and MVED.L have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB03.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB03.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for MVED.L.
UB03.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while MVED.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: UBS and BlackRock. Their fees differ too: 0.20% for UB03.L and 0.25% for MVED.L.
Подберите оптимальное распределение для UB03.L и MVED.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор