Сравнение UB03.L с JRDE.L
UB03.L (UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - UB03.L tracks the FTSE AllSh TR GBP while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, UB03.L returned 15.41%/yr vs 13.08%/yr for JRDE.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. UB03.L charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for JRDE.L.
Доходность
Сравнение доходности UB03.L и JRDE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UB03.L показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у JRDE.L с доходностью 6.47%.
UB03.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 8.58%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 15.41%
- 5 лет*
- 11.59%
- 10 лет*
- 8.91%
JRDE.L
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 0.86%
- С начала года
- 6.47%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 13.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UB03.L и JRDE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 5.64% | 26.20% | 9.58% | 8.35% | 3.14% | 4.61% |
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 6.47% | 25.66% | 2.21% | 14.40% | -3.79% | 4.66% |
Correlation
The correlation between UB03.L and JRDE.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г. | 0.48 |
Over the past year, UB03.L and JRDE.L have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB03.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск
UB03.L
JRDE.L
Сравнение UB03.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UB03.L | JRDE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 1.73 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 6.00 | +2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UB03.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | 1.53 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.72 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок UB03.L и JRDE.L
Максимальная просадка UB03.L за все время составила -33.84%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -15.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB03.L и JRDE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB03.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.84% | -15.75% | -18.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | -10.94% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.11% | -12.84% | +0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.11% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -2.07% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.91% | -3.73% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 3.16% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB03.L и JRDE.L
UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis (UB03.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) имеют волатильность 4.06% и 3.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB03.L | JRDE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 3.98% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.74% | 10.29% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.08% | 12.39% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 14.16% | +3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 14.16% | +6.81% |
Сравнение комиссий UB03.L и JRDE.L
UB03.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JRDE.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB03.L и JRDE.L
Дивидендная доходность UB03.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности JRDE.L в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JRDE.L JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) | 2.19% | 2.18% | 2.68% | 1.11% | 2.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UB03.L UBS ETF (LU) FTSE 100 UCITS ETF (GBP) A-dis | 2.71% | 2.92% | 3.75% | 3.63% | 3.69% | 3.10% | 3.72% | 4.13% | 4.21% | 3.30% | 3.61% | 4.14% |
Часто задаваемые вопросы
UB03.L and JRDE.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB03.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB03.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for JRDE.L.
UB03.L tracks FTSE AllSh TR GBP, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for UB03.L and 0.25% for JRDE.L.
Подберите оптимальное распределение для UB03.L и JRDE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор