Сравнение UB02.L с UC15.L
UB02.L (UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis) and UC15.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UB02.L is a Japan Equities fund tracking the TOPIX TR JPY, while UC15.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB02.L returned 8.76%/yr vs 8.76%/yr for UC15.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. UB02.L charges 0.19%/yr vs 0.34%/yr for UC15.L.
Доходность
Сравнение доходности UB02.L и UC15.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UB02.L показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у UC15.L с доходностью 21.53%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции UB02.L – 8.76% и акции UC15.L – 8.76%.
UB02.L
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -5.96%
- 6 месяцев
- 5.62%
- С начала года
- 12.50%
- 1 год
- 30.04%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- 8.76%
UC15.L
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.92%
- 6 месяцев
- 18.65%
- С начала года
- 21.53%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение доходности по годам UB02.L и UC15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB02.L UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 12.50% | 17.42% | 9.12% | 13.98% | -7.14% | 2.16% | 12.42% | 14.28% | -8.60% | 13.20% |
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 21.53% | 2.29% | 6.44% | -6.52% | 29.97% | 36.11% | -2.49% | 5.31% | -5.75% | -2.28% |
Correlation
The correlation between UB02.L and UC15.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2012 г. | 0.25 |
The correlation between UB02.L and UC15.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UB02.L vs. UC15.L — Ранг доходности на риск
UB02.L
UC15.L
Сравнение UB02.L c UC15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UB02.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UB02.L | UC15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.35 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 3.24 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.41 | 10.11 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UB02.L и UC15.L
Максимальная просадка UB02.L за все время составила -23.08%, что меньше максимальной просадки UC15.L в -98.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB02.L и UC15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UB02.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.08% | -98.86% | +75.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -8.36% | -2.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.15% | -25.74% | +11.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.58% | -25.74% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.08% | -30.26% | +7.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.47% | -3.50% | -4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.87% | -17.15% | +11.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 2.68% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности UB02.L и UC15.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UB02.L) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UC15.L) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что UB02.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UC15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UB02.L | UC15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 3.63% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.22% | 11.58% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.60% | 13.69% | +5.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 19.60% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 17.24% | -1.45% |
Сравнение комиссий UB02.L и UC15.L
UB02.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии UC15.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UB02.L и UC15.L
Дивидендная доходность UB02.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как UC15.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UB02.L UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis | 1.65% | 1.68% | 1.71% | 1.82% | 1.99% | 1.58% | 1.62% | 1.75% | 1.56% | 1.30% | 1.45% | 1.18% |
UC15.L UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UB02.L and UC15.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UB02.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UB02.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for UC15.L.
UB02.L is categorized as Japan Equities, while UC15.L is Commodities. UB02.L tracks TOPIX TR JPY, while UC15.L tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.19% for UB02.L and 0.34% for UC15.L.
Подберите оптимальное распределение для UB02.L и UC15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор