PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UB02.L с XDJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UB02.L с XDJP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UB02.L (UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis) and XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both Japan Equities funds tracking the TOPIX TR JPY, from UBS and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, UB02.L returned 8.76%/yr vs 11.24%/yr for XDJP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UB02.L charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.L.

Доходность

Сравнение доходности UB02.L и XDJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UB02.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UB02.L показывает доходность 12.50%, что значительно ниже, чем у XDJP.L с доходностью 24.42%. За последние 10 лет акции UB02.L уступали акциям XDJP.L по среднегодовой доходности: 8.76% против 11.24% соответственно.

UB02.L

1 день
-2.05%
1 месяц
-5.96%
6 месяцев
5.62%
С начала года
12.50%
1 год
30.04%
3 года*
15.09%
5 лет*
9.33%
10 лет*
8.76%

XDJP.L

1 день
-2.67%
1 месяц
-10.09%
6 месяцев
16.93%
С начала года
24.42%
1 год
49.05%
3 года*
19.66%
5 лет*
11.68%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UB02.L и XDJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UB02.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		12.50%17.42%9.12%13.98%-7.14%2.16%12.42%14.28%-8.60%13.20%
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		24.42%21.04%9.68%15.52%-10.26%-3.79%21.77%16.59%-3.53%14.74%

Correlation

The correlation between UB02.L and XDJP.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 янв. 2013 г.

0.92

The correlation between UB02.L and XDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UB02.L и XDJP.L

Секторы
UB02.L
XDJP.L

Технологии

24.9%
33.3%

Промышленность

22.8%
18.2%

Финансовые услуги

17.6%
2.9%

Потребительский циклический сектор

11.2%
16.6%

Коммуникационные услуги

8.1%
14.3%

Здравоохранение

5.3%
6.1%

Потребительский защитный сектор

3.4%
2.9%

Сырьевые материалы

3.1%
4.1%

Недвижимость

1.9%
1.2%

Коммунальные услуги

1.0%
0.1%

Энергетика

0.8%
0.3%

Технологии

UB02.L
24.9%
XDJP.L
33.3%

Промышленность

UB02.L
22.8%
XDJP.L
18.2%

Финансовые услуги

UB02.L
17.6%
XDJP.L
2.9%

Потребительский циклический сектор

UB02.L
11.2%
XDJP.L
16.6%

Коммуникационные услуги

UB02.L
8.1%
XDJP.L
14.3%

Здравоохранение

UB02.L
5.3%
XDJP.L
6.1%

Потребительский защитный сектор

UB02.L
3.4%
XDJP.L
2.9%

Сырьевые материалы

UB02.L
3.1%
XDJP.L
4.1%

Недвижимость

UB02.L
1.9%
XDJP.L
1.2%

Коммунальные услуги

UB02.L
1.0%
XDJP.L
0.1%

Энергетика

UB02.L
0.8%
XDJP.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с UB02.L:
UB02.L с CNKY.LUB02.L с IJPE.LUB02.L с 5ESG.LUB02.L с UC04.LUB02.L с UB01.LUB02.L с UC15.LUB02.L с IJPA.L
Часто сравнивают с XDJP.L:
XDJP.L с CNKY.LXDJP.L с VJPN.LXDJP.L с DXJXDJP.L с DXJG.LXDJP.L с CSJP.LXDJP.L с PRIJ.LXDJP.L с JPJP.L

Доходность на риск

UB02.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UB02.L
Ранг доходности на риск UB02.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UB02.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UB02.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UB02.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UB02.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UB02.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
XDJP.L
Ранг доходности на риск XDJP.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UB02.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UB02.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UB02.LXDJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.95

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
2.69

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

3.62

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.41

10.03

-1.61

UB02.L vs. XDJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UB02.L на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDJP.L равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UB02.L и XDJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UB02.L и XDJP.L

Максимальная просадка UB02.L за все время составила -23.08%, что меньше максимальной просадки XDJP.L в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UB02.L и XDJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UB02.LXDJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.08%

-99.99%

+76.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-13.49%

+2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-18.82%

+4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.58%

-20.61%

+2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.08%

-23.69%

+0.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-99.97%

+91.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.87%

-99.40%

+93.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.88%

-1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности UB02.L и XDJP.L

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UB02.L) составляет 6.74%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что UB02.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UB02.LXDJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

9.87%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.22%

20.69%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

25.11%

-5.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.11%

18.43%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

17.50%

-1.71%

Сравнение комиссий UB02.L и XDJP.L

UB02.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UB02.L и XDJP.L

Дивидендная доходность UB02.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности XDJP.L в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UB02.L
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		1.65%1.68%1.71%1.82%1.99%1.58%1.62%1.75%1.56%1.30%1.45%1.18%
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.10%1.33%1.41%1.60%2.47%1.20%1.11%1.13%1.24%0.72%0.83%0.16%

Часто задаваемые вопросы

UB02.L and XDJP.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for UB02.L.

Both ETFs track TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for UB02.L and 0.09% for XDJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UB02.L и XDJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор