PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с IOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAUG с IOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT).

UAUG и IOCT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. IOCT - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности UAUG и IOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAUG и IOCT

2026 (YTD)20252024202320222021
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.42%15.51%17.71%-10.81%2.58%
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		1.51%18.96%4.88%17.54%-6.31%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у IOCT с доходностью 1.51%.

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

IOCT

1 день
0.96%
1 месяц
-2.36%
С начала года
1.51%
6 месяцев
3.10%
1 год
15.37%
3 года*
11.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Innovator International Developed Power Buffer ETF- October

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT
Часто сравнивают с IOCT:
IOCT с AGEPXIOCT с OCTQIOCT с SAUGIOCT с DMARIOCT с PBMRIOCT с AAPRIOCT с ISWN

Сравнение комиссий UAUG и IOCT

UAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IOCT в 0.85%.

IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Доходность на риск

UAUG vs. IOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IOCT
Ранг доходности на риск IOCT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOCT: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOCT: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOCT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOCT: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOCT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c IOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUGIOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.51

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.15

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.29

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.65

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

9.55

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAUG vs. IOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IOCT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и IOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUGIOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.85

-0.03

Корреляция

Корреляция между UAUG и IOCT составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и IOCT

Ни UAUG, ни IOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
IOCT
Innovator International Developed Power Buffer ETF- October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAUG и IOCT

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки IOCT в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и IOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

UAUGIOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-16.94%

+3.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-5.84%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-3.05%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-2.73%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.62%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и IOCT

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) составляет 2.86%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF- October (IOCT) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что UAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAUGIOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

4.28%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

6.04%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

10.24%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

9.39%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

9.39%

-0.59%