PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с IFLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAUG с IFLR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UAUG (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August) and IFLR (Innovator International Developed Managed Floor ETF) are both exchange-traded funds - UAUG is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while IFLR is a Global Equities fund actively managed by Innovator. UAUG is passively managed, while IFLR is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UAUG charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for IFLR.

Доходность

Сравнение доходности UAUG и IFLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у IFLR с доходностью 5.48%.

UAUG

1 день
0.10%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.47%
1 год
15.35%
3 года*
14.66%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—

IFLR

1 день
0.52%
1 месяц
3.17%
С начала года
5.48%
6 месяцев
7.43%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAUG и IFLR

2026 (YTD)2025
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		4.95%2.52%
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		5.48%4.20%

Correlation

The correlation between UAUG and IFLR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г.

0.73

Сравнение распределения секторов UAUG и IFLR

Секторы
UAUG
IFLR

Технологии

36.2%
11.4%

Финансовые услуги

11.9%
21.1%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.3%

Здравоохранение

8.4%
9.6%

Промышленность

8.1%
17.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
6.6%

Энергетика

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.3%
3.6%

Недвижимость

1.9%
1.7%

Сырьевые материалы

1.8%
5.7%

Технологии

UAUG
36.2%
IFLR
11.4%

Финансовые услуги

UAUG
11.9%
IFLR
21.1%

Коммуникационные услуги

UAUG
10.9%
IFLR
3.9%

Потребительский циклический сектор

UAUG
10.1%
IFLR
7.3%

Здравоохранение

UAUG
8.4%
IFLR
9.6%

Промышленность

UAUG
8.1%
IFLR
17.4%

Потребительский защитный сектор

UAUG
4.9%
IFLR
6.6%

Энергетика

UAUG
3.5%
IFLR
3.7%

Коммунальные услуги

UAUG
2.3%
IFLR
3.6%

Недвижимость

UAUG
1.9%
IFLR
1.7%

Сырьевые материалы

UAUG
1.8%
IFLR
5.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Innovator International Developed Managed Floor ETF

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT
Часто сравнивают с IFLR:
IFLR с FFTYIFLR с DIVDIFLR с FIXTIFLR с VEGAIFLR с INKMIFLR с LVHIIFLR с UFO

Доходность на риск

UAUG vs. IFLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IFLR
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c IFLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и Innovator International Developed Managed Floor ETF (IFLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUGIFLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.15

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAUG vs. IFLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUGIFLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.51

-0.59

Просадки

Сравнение просадок UAUG и IFLR

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки IFLR в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и IFLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAUGIFLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-9.58%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-2.13%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-2.75%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.75%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и IFLR

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAUGIFLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.55%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.49%

13.03%

-7.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

13.03%

-5.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.71%

13.03%

-4.32%

Сравнение комиссий UAUG и IFLR

UAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии IFLR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и IFLR

UAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IFLR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
IFLR
Innovator International Developed Managed Floor ETF		0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%

Часто задаваемые вопросы

UAUG and IFLR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UAUG is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UAUG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for IFLR.

IFLR has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for UAUG.

UAUG is categorized as Defined Outcome, while IFLR is Global Equities. Their fees differ too: 0.79% for UAUG and 0.89% for IFLR.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAUG и IFLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор