PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAUG с DMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAUG с DMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX).

UAUG и DMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 31 июл. 2019 г.. DMAX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 31 дек. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UAUG и DMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAUG и DMAX

2026 (YTD)2025
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		-1.08%12.52%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		-0.26%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, UAUG показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у DMAX с доходностью -0.26%.

UAUG

1 день
0.37%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-1.08%
6 месяцев
0.37%
1 год
13.67%
3 года*
13.45%
5 лет*
6.91%
10 лет*
—

DMAX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT
Часто сравнивают с DMAX:
DMAX с ZDEKDMAX с ZAPRDMAX с ZJUNDMAX с ZJULDMAX с AIOODMAX с ZFEBDMAX с ZJAN

Сравнение комиссий UAUG и DMAX

UAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DMAX в 0.50%.

UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF

Доходность на риск

UAUG vs. DMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DMAX
Ранг доходности на риск DMAX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAUG c DMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) и iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAUGDMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

2.25

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

3.38

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.51

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

3.94

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.11

19.00

-7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAUG vs. DMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAUG на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа DMAX равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAUG и DMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAUGDMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

2.25

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.70

-0.88

Корреляция

Корреляция между UAUG и DMAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAUG и DMAX

UAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF		1.18%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAUG и DMAX

Максимальная просадка UAUG за все время составила -13.91%, что больше максимальной просадки DMAX в -3.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAUG и DMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

UAUGDMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-3.37%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.31%

-2.00%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.16%

-0.86%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.42%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

0.41%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UAUG и DMAX

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что UAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAUGDMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

0.99%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

1.82%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.43%

3.45%

+5.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.85%

3.56%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.80%

3.56%

+5.24%