PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPR с ZFEB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAPR с ZFEB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB).

UAPR и ZFEB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. ZFEB - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 3 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UAPR и ZFEB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAPR и ZFEB

2026 (YTD)2025
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		2.08%4.63%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%6.10%

Доходность по периодам

UAPR

1 день
0.24%
1 месяц
1.12%
С начала года
2.08%
6 месяцев
3.96%
1 год
11.75%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

ZFEB

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.67%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с UAUGUAPR с XBAPUAPR с BUFPUAPR с PJANUAPR с AIOO
Часто сравнивают с ZFEB:
ZFEB с NAPRZFEB с KAPRZFEB с ZJULZFEB с DMAXZFEB с ZNOVZFEB с SMAXZFEB с MAXJ

Сравнение комиссий UAPR и ZFEB

И UAPR, и ZFEB имеют комиссию равную 0.79%.

UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February

Доходность на риск

UAPR vs. ZFEB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZFEB
Ранг доходности на риск ZFEB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZFEB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZFEB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZFEB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZFEB: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPR c ZFEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAPRZFEBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

2.45

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

3.59

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.52

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

4.21

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.54

19.06

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAPR vs. ZFEB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPR на текущий момент составляет 1.65, что ниже коэффициента Шарпа ZFEB равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPR и ZFEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAPRZFEBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.45

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.75

-1.22

Корреляция

Корреляция между UAPR и ZFEB составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и ZFEB

Ни UAPR, ни ZFEB не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%
ZFEB
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAPR и ZFEB

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, что больше максимальной просадки ZFEB в -3.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и ZFEB.

Загрузка...

Показатели просадок

UAPRZFEBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-3.00%

-11.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-1.56%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.84%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-0.40%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.38%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и ZFEB

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr February (ZFEB) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что UAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZFEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAPRZFEBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

0.95%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

1.66%

+0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

2.87%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

3.01%

+3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

3.01%

+5.49%