PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UAPR с UXJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UAPR и UXJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAPR показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.


UAPR

1 день
-0.10%
1 месяц
1.43%
С начала года
6.99%
6 месяцев
7.70%
1 год
14.02%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.54%
10 лет*

UXJL

1 день
-0.76%
1 месяц
6.02%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.50%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAPR и UXJL


Correlation

The correlation between UAPR and UXJL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г.

0.83

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July

Доходность на риск

UAPR vs. UXJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина

UXJL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPR c UXJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UAPRUXJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

71.55

UAPR vs. UXJL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UAPRUXJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.87

-1.27

Просадки

Сравнение просадок UAPR и UXJL

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, что больше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и UXJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UAPRUXJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-10.29%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.76%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-1.51%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и UXJL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UAPRUXJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

13.90%

-10.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

13.90%

-7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

13.90%

-5.48%

Сравнение комиссий UAPR и UXJL

UAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и UXJL

Ни UAPR, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%
UXJL
FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UAPR and UXJL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UAPR is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.

UAPR and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for UAPR and 0.85% for UXJL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAPR и UXJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор