PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPR с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAPR с LOUP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP).

UAPR и LOUP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. LOUP - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Deepwater Frontier Tech Index. Фонд был запущен 24 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UAPR и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAPR и LOUP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		1.83%6.27%12.38%10.60%-5.67%5.32%-5.05%6.74%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		-8.46%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, UAPR показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у LOUP с доходностью -8.46%.

UAPR

1 день
0.36%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.83%
6 месяцев
3.83%
1 год
11.75%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.79%
10 лет*
—

LOUP

1 день
1.60%
1 месяц
-6.70%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-6.65%
1 год
51.63%
3 года*
25.42%
5 лет*
4.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с UAUGUAPR с XBAPUAPR с BUFPUAPR с PJANUAPR с AIOO
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с VOOLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с XLKLOUP с AIQLOUP с IRBO

Сравнение комиссий UAPR и LOUP

UAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Доходность на риск

UAPR vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPR c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAPRLOUPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.48

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

2.08

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.29

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.57

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.95

8.80

+6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAPR vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPR на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOUP равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPR и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAPRLOUPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.48

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.15

+0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.44

+0.08

Корреляция

Корреляция между UAPR и LOUP составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и LOUP

Ни UAPR, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAPR и LOUP

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и LOUP.

Загрузка...

Показатели просадок

UAPRLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-58.68%

+44.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-21.00%

+15.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

-55.63%

+44.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.41%

+15.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-20.41%

+17.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

6.14%

-5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и LOUP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) составляет 1.16%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что UAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAPRLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

10.95%

-9.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

21.89%

-19.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

35.05%

-27.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

32.18%

-25.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

31.98%

-23.48%