PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UAPR с LOUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAPR с LOUP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UAPR (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - UAPR is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UAPR returned 6.64%/yr vs 11.72%/yr for LOUP. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UAPR charges 0.79%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.

Доходность

Сравнение доходности UAPR и LOUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAPR показывает доходность 8.54%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 18.44%.

UAPR

1 день
-0.01%
1 месяц
1.01%
6 месяцев
8.02%
С начала года
8.54%
1 год
12.74%
3 года*
10.79%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
Всё время*
5.06%

LOUP

1 день
-0.44%
1 месяц
-7.62%
6 месяцев
24.14%
С начала года
18.44%
1 год
43.79%
3 года*
31.90%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—
Всё время*
17.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LOUP

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF
$1.14M$988.51K$1.33M

UAPR

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April
$281.72K$275.30K$288.58K

Сравнение доходности по годам UAPR и LOUP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		8.54%6.27%12.38%10.60%-5.67%5.32%-5.05%6.24%
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		18.44%43.24%21.80%51.31%-46.00%7.54%86.25%11.22%

Correlation

The correlation between UAPR and LOUP is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.66

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г.

0.70

The correlation between UAPR and LOUP has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UAPR и LOUP

Секторы
UAPR
LOUP

Технологии

39.1%
57.5%

Финансовые услуги

10.9%
3.6%

Коммуникационные услуги

10.7%
3.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.2%

Здравоохранение

8.3%
2.8%

Промышленность

7.8%
16.0%

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
3.6%

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

UAPR
39.1%
LOUP
57.5%

Финансовые услуги

UAPR
10.9%
LOUP
3.6%

Коммуникационные услуги

UAPR
10.7%
LOUP
3.0%

Потребительский циклический сектор

UAPR
9.9%
LOUP
10.2%

Здравоохранение

UAPR
8.3%
LOUP
2.8%

Промышленность

UAPR
7.8%
LOUP
16.0%

Потребительский защитный сектор

UAPR
4.5%
LOUP

-

Энергетика

UAPR
3.1%
LOUP
3.2%

Коммунальные услуги

UAPR
2.1%
LOUP
3.6%

Недвижимость

UAPR
1.8%
LOUP

-

Сырьевые материалы

UAPR
1.7%
LOUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Innovator Deepwater Frontier Tech ETF

Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с XBAPUAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с PJANUAPR с BUFIUAPR с XBJLUAPR с UAUG
Часто сравнивают с LOUP:
LOUP с FFTYLOUP с QQQLOUP с DINTLOUP с VOOLOUP с AIQLOUP с IRBOLOUP с XLK

Доходность на риск

UAPR vs. LOUP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LOUP
Ранг доходности на риск LOUP: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOUP: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOUP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOUP: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOUP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOUP: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UAPR c LOUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UAPRLOUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.86
1.41

+2.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.39
1.95

+4.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.23

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.51

2.10

+9.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

53.36

6.12

+47.24

UAPR vs. LOUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPR на текущий момент составляет 3.86, что выше коэффициента Шарпа LOUP равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPR и LOUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UAPR и LOUP

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и LOUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAPRLOUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-58.68%

+44.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.11%

-21.00%

+19.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

-35.23%

+24.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

-55.63%

+44.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-9.35%

+9.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-19.78%

+16.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

7.17%

-6.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и LOUP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) составляет 1.03%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что UAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAPRLOUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.03%

10.08%

-9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

25.14%

-22.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

31.26%

-27.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

32.92%

-26.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.35%

32.09%

-23.74%

Сравнение комиссий UAPR и LOUP

UAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и LOUP

Ни UAPR, ни LOUP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LOUP
Innovator Deepwater Frontier Tech ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%

Часто задаваемые вопросы

UAPR and LOUP have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOUP has higher volatility (10.08%) compared to UAPR (1.03%). In terms of maximum drawdown, UAPR dropped -14.61% vs LOUP's -58.68%.

On 5-year performance, LOUP leads with 11.72% vs 6.64% for UAPR. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, UAPR has been the lower-risk option at 1.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LOUP has performed better with a 11.72% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.79% for UAPR.

UAPR and LOUP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UAPR is categorized as Defined Outcome, while LOUP is Technology Equities. UAPR tracks S&P 500, while LOUP tracks Deepwater Frontier Tech Index. Their fees differ too: 0.79% for UAPR and 0.70% for LOUP.

UAPR currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAPR и LOUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор