PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPR с FDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAPR с FDEC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC).

UAPR и FDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. FDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности UAPR и FDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAPR и FDEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		1.83%6.27%12.38%10.60%-5.67%5.32%0.19%
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		-2.86%14.82%14.32%22.76%-9.18%14.12%1.37%

Доходность по периодам

С начала года, UAPR показывает доходность 1.83%, что значительно выше, чем у FDEC с доходностью -2.86%.

UAPR

1 день
0.36%
1 месяц
0.75%
С начала года
1.83%
6 месяцев
3.83%
1 год
11.75%
3 года*
10.19%
5 лет*
5.79%
10 лет*
—

FDEC

1 день
2.01%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
0.97%
1 год
14.55%
3 года*
13.88%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с UAUGUAPR с XBAPUAPR с BUFPUAPR с PJANUAPR с AIOO
Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с SPYFDEC с VOOFDEC с AIOOFDEC с DNOVFDEC с DDECFDEC с FSEP

Сравнение комиссий UAPR и FDEC

UAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FDEC в 0.85%.

FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Доходность на риск

UAPR vs. FDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPR c FDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAPRFDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.17

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.74

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.28

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

1.74

+0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.95

9.02

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAPR vs. FDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPR на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа FDEC равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPR и FDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAPRFDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.17

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.82

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.89

-0.37

Корреляция

Корреляция между UAPR и FDEC составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и FDEC

Ни UAPR, ни FDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAPR и FDEC

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, что меньше максимальной просадки FDEC в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и FDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

UAPRFDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-15.67%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-8.75%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

-15.67%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.94%

+3.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-2.64%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.69%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и FDEC

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) составляет 1.16%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что UAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAPRFDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

3.74%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.12%

6.12%

-4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.16%

12.46%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

11.20%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

11.12%

-2.62%