PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPR с FDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAPR с FDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UAPR (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April) and FDEC (FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December) are both Defined Outcome funds. UAPR is passively managed, while FDEC is actively managed. Over the past 5 years, UAPR returned 6.54%/yr vs 10.58%/yr for FDEC. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UAPR charges 0.79%/yr vs 0.85%/yr for FDEC.

Доходность

Сравнение доходности UAPR и FDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAPR показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у FDEC с доходностью 6.38%.

UAPR

1 день
-0.10%
1 месяц
1.43%
С начала года
6.99%
6 месяцев
7.70%
1 год
14.02%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

FDEC

1 день
-0.19%
1 месяц
2.64%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.86%
1 год
20.01%
3 года*
15.93%
5 лет*
10.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAPR и FDEC

2026 (YTD)202520242023202220212020
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		6.99%6.27%12.38%10.60%-5.67%5.32%0.19%
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		6.38%14.82%14.32%22.76%-9.18%14.12%1.37%

Correlation

The correlation between UAPR and FDEC is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2020 г.

0.83

The correlation between UAPR and FDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UAPR и FDEC

Секторы
UAPR
FDEC

Технологии

33.6%
36.2%

Финансовые услуги

12.2%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Промышленность

8.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

UAPR
33.6%
FDEC
36.2%

Финансовые услуги

UAPR
12.2%
FDEC
11.9%

Коммуникационные услуги

UAPR
10.5%
FDEC
10.9%

Потребительский циклический сектор

UAPR
10.0%
FDEC
10.1%

Здравоохранение

UAPR
9.5%
FDEC
8.4%

Промышленность

UAPR
8.5%
FDEC
8.1%

Потребительский защитный сектор

UAPR
5.3%
FDEC
4.9%

Энергетика

UAPR
4.0%
FDEC
3.5%

Коммунальные услуги

UAPR
2.6%
FDEC
2.3%

Недвижимость

UAPR
2.0%
FDEC
1.9%

Сырьевые материалы

UAPR
1.9%
FDEC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December

Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с XBAPUAPR с PBQQUAPR с BAPRUAPR с BUFPUAPR с UAUGUAPR с BALT
Часто сравнивают с FDEC:
FDEC с BUFRFDEC с VOOFDEC с SPYFDEC с AIOOFDEC с DNOVFDEC с DDECFDEC с FSEP

Доходность на риск

UAPR vs. FDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FDEC
Ранг доходности на риск FDEC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEC: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPR c FDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAPRFDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.40
2.64

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.63
3.83

+3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.06

1.52

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.51

3.44

+11.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

71.55

17.84

+53.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAPR vs. FDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPR на текущий момент составляет 4.40, что выше коэффициента Шарпа FDEC равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPR и FDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAPRFDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40

2.64

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.95

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.04

-0.44

Просадки

Сравнение просадок UAPR и FDEC

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, что меньше максимальной просадки FDEC в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и FDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAPRFDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-15.67%

+1.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.97%

-5.83%

+4.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

-13.04%

+2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

-15.67%

+4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.19%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-2.57%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

1.12%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и FDEC

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) составляет 0.78%, в то время как у FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December (FDEC) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что UAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAPRFDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.27%

-0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

5.92%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

7.62%

-4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

11.21%

-4.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

11.01%

-2.59%

Сравнение комиссий UAPR и FDEC

UAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FDEC в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и FDEC

Ни UAPR, ни FDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FDEC
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - December		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%

Часто задаваемые вопросы

UAPR and FDEC have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDEC has higher volatility (1.27%) compared to UAPR (0.78%). In terms of maximum drawdown, UAPR dropped -14.61% vs FDEC's -15.67%.

On 5-year performance, FDEC leads with 10.58% vs 6.54% for UAPR. On fees, UAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, UAPR has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FDEC has performed better with a 10.58% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.85% for FDEC.

UAPR and FDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Innovator and FT Vest. Their fees differ too: 0.79% for UAPR and 0.85% for FDEC.

UAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAPR и FDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор