PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPR с BMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UAPR с BMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UAPR (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April) and BMAY (Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May) are both Defined Outcome funds from Innovator - UAPR tracks the S&P 500 while BMAY tracks the S&P 500 Price Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UAPR returned 6.54%/yr vs 9.09%/yr for BMAY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UAPR и BMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UAPR показывает доходность 6.99%, что значительно выше, чем у BMAY с доходностью 5.94%.

UAPR

1 день
-0.10%
1 месяц
1.43%
С начала года
6.99%
6 месяцев
7.70%
1 год
14.02%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

BMAY

1 день
-0.32%
1 месяц
3.01%
С начала года
5.94%
6 месяцев
6.79%
1 год
15.18%
3 года*
15.44%
5 лет*
9.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UAPR и BMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		6.99%6.27%12.38%10.60%-5.67%5.32%5.99%
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		5.94%11.16%19.06%16.73%-12.54%11.76%17.82%

Correlation

The correlation between UAPR and BMAY is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.85

The correlation between UAPR and BMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UAPR и BMAY

Секторы
UAPR
BMAY

Технологии

33.6%
36.2%

Финансовые услуги

12.2%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.1%

Здравоохранение

9.5%
8.4%

Промышленность

8.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.3%
4.9%

Энергетика

4.0%
3.5%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

UAPR
33.6%
BMAY
36.2%

Финансовые услуги

UAPR
12.2%
BMAY
11.9%

Коммуникационные услуги

UAPR
10.5%
BMAY
10.9%

Потребительский циклический сектор

UAPR
10.0%
BMAY
10.1%

Здравоохранение

UAPR
9.5%
BMAY
8.4%

Промышленность

UAPR
8.5%
BMAY
8.1%

Потребительский защитный сектор

UAPR
5.3%
BMAY
4.9%

Энергетика

UAPR
4.0%
BMAY
3.5%

Коммунальные услуги

UAPR
2.6%
BMAY
2.3%

Недвижимость

UAPR
2.0%
BMAY
1.9%

Сырьевые материалы

UAPR
1.9%
BMAY
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с XBAPUAPR с PBQQUAPR с BAPRUAPR с BUFPUAPR с UAUGUAPR с BALT
Часто сравнивают с BMAY:
BMAY с FAPRBMAY с JEPQBMAY с ALARXBMAY с IAPRBMAY с PSMRBMAY с LJULBMAY с SFLR

Доходность на риск

UAPR vs. BMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
BMAY
Ранг доходности на риск BMAY: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAY: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAY: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAY: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPR c BMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAPRBMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.40
2.90

+1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.63
4.44

+3.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.06

1.64

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

14.51

5.17

+9.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

71.55

30.22

+41.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAPR vs. BMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPR на текущий момент составляет 4.40, что выше коэффициента Шарпа BMAY равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPR и BMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAPRBMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.40

2.90

+1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.96

0.81

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.00

-0.40

Просадки

Сравнение просадок UAPR и BMAY

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, что меньше максимальной просадки BMAY в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и BMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UAPRBMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-17.66%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.97%

-2.95%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.84%

-12.75%

+1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

-17.66%

+6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.32%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-3.08%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.50%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и BMAY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) составляет 0.78%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что UAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UAPRBMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.78%

1.65%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

4.04%

-1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

5.26%

-2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

11.27%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.42%

10.99%

-2.57%

Сравнение комиссий UAPR и BMAY

И UAPR, и BMAY имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и BMAY

Ни UAPR, ни BMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%

Часто задаваемые вопросы

UAPR and BMAY have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BMAY has higher volatility (1.65%) compared to UAPR (0.78%). In terms of maximum drawdown, UAPR dropped -14.61% vs BMAY's -17.66%.

On 5-year performance, BMAY leads with 9.09% vs 6.54% for UAPR. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, UAPR has been the lower-risk option at 0.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BMAY has performed better with a 9.09% return vs 6.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UAPR and BMAY have the same expense ratio: 0.79% per year.

UAPR and BMAY have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

UAPR tracks S&P 500, while BMAY tracks S&P 500 Price Return Index.

UAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.40 vs 2.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UAPR и BMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор