PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UAPR с BMAY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UAPR с BMAY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY).

UAPR и BMAY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. BMAY - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500 Price Return Index. Фонд был запущен 30 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UAPR и BMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UAPR и BMAY

2026 (YTD)202520242023202220212020
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		2.08%6.27%12.38%10.60%-5.67%5.32%5.99%
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		0.56%11.16%19.06%16.73%-12.54%11.76%17.82%

Доходность по периодам

С начала года, UAPR показывает доходность 2.08%, что значительно выше, чем у BMAY с доходностью 0.56%.

UAPR

1 день
0.24%
1 месяц
1.12%
С начала года
2.08%
6 месяцев
3.96%
1 год
11.75%
3 года*
10.28%
5 лет*
5.84%
10 лет*
—

BMAY

1 день
0.44%
1 месяц
-0.52%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.66%
1 год
13.28%
3 года*
14.24%
5 лет*
8.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

Часто сравнивают с UAPR:
UAPR с SPYUAPR с BAPRUAPR с UAUGUAPR с XBAPUAPR с PJANUAPR с BUFPUAPR с AIOO
Часто сравнивают с BMAY:
BMAY с FAPRBMAY с JEPQBMAY с ALARXBMAY с IAPRBMAY с PSMRBMAY с BUFFBMAY с EAPR

Сравнение комиссий UAPR и BMAY

И UAPR, и BMAY имеют комиссию равную 0.79%.

UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May

Доходность на риск

UAPR vs. BMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UAPR
Ранг доходности на риск UAPR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAPR: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAPR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
BMAY
Ранг доходности на риск BMAY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BMAY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMAY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMAY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMAY: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMAY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UAPR c BMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UAPRBMAYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.65

1.07

+0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.50

1.62

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.33

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

1.37

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.54

8.16

+6.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UAPR vs. BMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UAPR на текущий момент составляет 1.65, что выше коэффициента Шарпа BMAY равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UAPR и BMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UAPRBMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.07

+0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.73

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.93

-0.41

Корреляция

Корреляция между UAPR и BMAY составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UAPR и BMAY

Ни UAPR, ни BMAY не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
UAPR
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.17%
BMAY
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UAPR и BMAY

Максимальная просадка UAPR за все время составила -14.61%, что меньше максимальной просадки BMAY в -17.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UAPR и BMAY.

Загрузка...

Показатели просадок

UAPRBMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.61%

-17.66%

+3.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.58%

-9.94%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.84%

-17.66%

+6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.77%

+0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.39%

-3.17%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

1.67%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UAPR и BMAY

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - April (UAPR) составляет 1.16%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May (BMAY) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что UAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UAPRBMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.16%

3.10%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.13%

4.10%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.14%

12.46%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.88%

11.31%

-4.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

11.11%

-2.61%