Сравнение U13G.L с USTY.L
U13G.L (Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) and USTY.L (SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - U13G.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index while USTY.L tracks the Bloomberg US Treasury Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, U13G.L returned 2.90%/yr vs 1.37%/yr for USTY.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. U13G.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for USTY.L.
Доходность
Сравнение доходности U13G.L и USTY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U13G.L торгуется в GBp, в то время как USTY.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USTY.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U13G.L показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у USTY.L с доходностью 0.66%.
U13G.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
USTY.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 6.01%
- 3 года*
- 1.22%
- 5 лет*
- 1.37%
- 10 лет*
- 2.28%
Сравнение доходности по годам U13G.L и USTY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 0.61% | -2.01% | 5.86% | -1.60% | 7.66% | 0.59% | -0.77% | 0.61% | 6.73% | -8.67% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 0.66% | 0.10% | 3.36% | -1.37% | -1.66% | -0.86% | 4.57% | 4.20% | 7.22% | -6.43% |
Correlation
The correlation between U13G.L and USTY.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г. | 0.69 |
The correlation between U13G.L and USTY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U13G.L vs. USTY.L — Ранг доходности на риск
U13G.L
USTY.L
Сравнение U13G.L c USTY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) и SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U13G.L | USTY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.17 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.15 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 3.15 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U13G.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.94 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.16 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.31 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок U13G.L и USTY.L
Максимальная просадка U13G.L за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки USTY.L в -23.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U13G.L и USTY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U13G.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -23.02% | +4.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -5.20% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -7.75% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -16.04% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -15.58% | +7.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -12.04% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 1.90% | +1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности U13G.L и USTY.L
Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) составляет 1.49%, в то время как у SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF (USTY.L) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что U13G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USTY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U13G.L | USTY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 2.21% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 4.79% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 6.35% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 8.77% | +0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 10.02% | -0.13% |
Сравнение комиссий U13G.L и USTY.L
U13G.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии USTY.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U13G.L и USTY.L
Дивидендная доходность U13G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности USTY.L в 4.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 3.04% | 3.06% | 2.39% | 1.79% | 1.46% | 1.19% | 1.69% | 2.19% | 1.96% | 1.81% | 0.73% |
USTY.L SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF | 4.87% | 4.61% | 3.81% | 2.81% | 1.57% | 1.31% | 2.49% | 2.79% | 2.11% | 2.11% | 1.66% |
Часто задаваемые вопросы
U13G.L and USTY.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USTY.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USTY.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for U13G.L.
U13G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while USTY.L tracks Bloomberg US Treasury Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.06% for U13G.L and 0.05% for USTY.L.
Подберите оптимальное распределение для U13G.L и USTY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор