PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U13G.L с USHY.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U13G.L с USHY.MI

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

U13G.L (Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) and USHY.MI (Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - U13G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while USHY.MI is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, U13G.L returned 2.85%/yr vs 4.13%/yr for USHY.MI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. U13G.L charges 0.06%/yr vs 0.25%/yr for USHY.MI.

Доходность

Сравнение доходности U13G.L и USHY.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) и Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (USHY.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

U13G.L торгуется в GBp, в то время как USHY.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USHY.MI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U13G.L показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у USHY.MI с доходностью 1.73%.

U13G.L

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.55%
1 год
4.81%
3 года*
1.99%
5 лет*
2.85%
10 лет*
2.40%

USHY.MI

1 день
0.03%
1 месяц
-0.18%
С начала года
1.73%
6 месяцев
1.11%
1 год
6.84%
3 года*
5.28%
5 лет*
4.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U13G.L и USHY.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
U13G.L
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist		0.79%-2.02%5.86%-1.60%7.64%0.59%-0.40%0.23%7.28%-7.19%
USHY.MI
Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist		1.73%0.20%9.47%5.48%-2.22%3.55%0.75%8.88%3.00%-3.48%

Correlation

The correlation between U13G.L and USHY.MI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.49

The correlation between U13G.L and USHY.MI has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist

Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с U13G.L:
U13G.L с SHYU13G.L с UB74.LU13G.L с CBE3.LU13G.L с UB82.LU13G.L с TIGB.LU13G.L с CW8G.LU13G.L с TRE7.L
Часто сравнивают с USHY.MI:
USHY.MI с LONZUSHY.MI с WLD.MIUSHY.MI с MEU.MIUSHY.MI с RAAXUSHY.MI с 36BE.DEUSHY.MI с IBCD.DEUSHY.MI с EUNL.DE

Доходность на риск

U13G.L vs. USHY.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U13G.L
Ранг доходности на риск U13G.L: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U13G.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U13G.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U13G.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U13G.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U13G.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
USHY.MI
Ранг доходности на риск USHY.MI: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USHY.MI: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USHY.MI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USHY.MI: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USHY.MI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USHY.MI: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U13G.L c USHY.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) и Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (USHY.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

U13G.LUSHY.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
1.23

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.06
1.79

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

1.98

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.36

4.66

-2.29

U13G.L vs. USHY.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U13G.L на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа USHY.MI равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U13G.L и USHY.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок U13G.L и USHY.MI

Максимальная просадка U13G.L за все время составила -32.38%, что больше максимальной просадки USHY.MI в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U13G.L и USHY.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U13G.LUSHY.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.38%

-16.08%

-16.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.56%

-4.31%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.93%

-9.31%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.31%

-10.42%

-5.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.65%

-1.51%

-10.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-4.32%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

3.20%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности U13G.L и USHY.MI

Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) составляет 1.70%, в то время как у Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (USHY.MI) волатильность равна 1.80%. Это указывает на то, что U13G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USHY.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U13G.LUSHY.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.80%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.38%

4.65%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.11%

6.95%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.08%

8.91%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.57%

10.38%

-0.81%

Сравнение комиссий U13G.L и USHY.MI

U13G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USHY.MI в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U13G.L и USHY.MI

Дивидендная доходность U13G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности USHY.MI в 4.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
U13G.L
Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist		3.03%3.06%2.39%1.79%1.46%1.19%1.69%2.19%1.96%1.82%1.61%
USHY.MI
Amundi USD High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist		4.90%5.03%3.29%5.61%5.95%5.86%6.17%5.53%4.73%3.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

U13G.L and USHY.MI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, U13G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

U13G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for USHY.MI.

U13G.L is categorized as Government Bonds, while USHY.MI is High Yield Bonds. U13G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while USHY.MI tracks Bloomberg MSCI US Corporate High Yield SRI Sustainable Index. Their fees differ too: 0.06% for U13G.L and 0.25% for USHY.MI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U13G.L и USHY.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор