Сравнение U13G.L с MWRD.L
U13G.L (Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) and MWRD.L (Amundi Index MSCI World) are both exchange-traded funds - U13G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while MWRD.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. U13G.L charges 0.06%/yr vs 0.08%/yr for MWRD.L.
Доходность
Сравнение доходности U13G.L и MWRD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
U13G.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
MWRD.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U13G.L и MWRD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 0.61% | -2.01% | 5.86% | -1.60% | 7.66% | 0.59% | -0.77% | 0.61% | 6.73% | -5.41% |
MWRD.L Amundi Index MSCI World | 0.00% | 0.00% | -1.27% | 17.50% | -9.18% | 24.39% | 11.85% | 23.29% | -4.10% | 6.52% |
Correlation
The correlation between U13G.L and MWRD.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U13G.L vs. MWRD.L — Ранг доходности на риск
U13G.L
MWRD.L
Сравнение U13G.L c MWRD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) и Amundi Index MSCI World (MWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U13G.L | MWRD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U13G.L | MWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок U13G.L и MWRD.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U13G.L | MWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности U13G.L и MWRD.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U13G.L | MWRD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | — | — |
Сравнение комиссий U13G.L и MWRD.L
U13G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии MWRD.L в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U13G.L и MWRD.L
Дивидендная доходность U13G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как MWRD.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWRD.L Amundi Index MSCI World | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 3.04% | 3.06% | 2.39% | 1.79% | 1.46% | 1.19% | 1.69% | 2.19% | 1.96% | 1.81% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
U13G.L and MWRD.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U13G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U13G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.08% for MWRD.L.
U13G.L is categorized as Government Bonds, while MWRD.L is Global Equities. U13G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while MWRD.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.06% for U13G.L and 0.08% for MWRD.L.
Подберите оптимальное распределение для U13G.L и MWRD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор