Сравнение U13G.L с IS3C.DE
U13G.L (Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist) and IS3C.DE (iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)) are both exchange-traded funds - U13G.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while IS3C.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, U13G.L returned 2.90%/yr vs -3.26%/yr for IS3C.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. U13G.L charges 0.06%/yr vs 0.50%/yr for IS3C.DE.
Доходность
Сравнение доходности U13G.L и IS3C.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U13G.L торгуется в GBp, в то время как IS3C.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS3C.DE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U13G.L показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у IS3C.DE с доходностью -2.40%.
U13G.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 4.64%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- —
IS3C.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 5.50%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- -3.26%
- 10 лет*
- 0.39%
Сравнение доходности по годам U13G.L и IS3C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 0.61% | -2.01% | 5.86% | -1.60% | 7.66% | 0.59% | -0.77% | 0.61% | 6.73% | -8.67% |
IS3C.DE iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | -2.45% | 10.80% | -6.00% | 3.29% | -16.22% | -10.33% | 9.05% | 6.73% | -7.31% | 12.47% |
Correlation
The correlation between U13G.L and IS3C.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2016 г. | 0.05 |
The correlation between U13G.L and IS3C.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U13G.L vs. IS3C.DE — Ранг доходности на риск
U13G.L
IS3C.DE
Сравнение U13G.L c IS3C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U13G.L | IS3C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 0.83 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | 2.24 | +0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U13G.L | IS3C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.80 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | -0.33 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.00 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок U13G.L и IS3C.DE
Максимальная просадка U13G.L за все время составила -18.93%, что меньше максимальной просадки IS3C.DE в -33.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U13G.L и IS3C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U13G.L | IS3C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.93% | -33.39% | +14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.58% | -6.57% | +1.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.93% | -8.33% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.31% | -29.30% | +12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.67% | -21.66% | +13.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.14% | -13.74% | +4.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.45% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности U13G.L и IS3C.DE
Текущая волатильность для Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist (U13G.L) составляет 1.49%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (IS3C.DE) волатильность равна 2.21%. Это указывает на то, что U13G.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U13G.L | IS3C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 2.21% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.98% | 5.44% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.43% | 6.93% | +0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 9.90% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.89% | 11.00% | -1.11% |
Сравнение комиссий U13G.L и IS3C.DE
U13G.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IS3C.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U13G.L и IS3C.DE
Дивидендная доходность U13G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как IS3C.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS3C.DE iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.58% | 5.39% | 3.93% | 3.85% | 4.77% | 5.76% | 3.88% | 5.34% | 4.72% |
U13G.L Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 3.04% | 3.06% | 2.39% | 1.79% | 1.46% | 1.19% | 1.69% | 2.19% | 1.96% | 1.81% | 0.73% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
U13G.L and IS3C.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U13G.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U13G.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.50% for IS3C.DE.
U13G.L is categorized as Government Bonds, while IS3C.DE is Emerging Markets Bonds. U13G.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index, while IS3C.DE tracks JP Morgan EMBI Global Core (EUR Hedged). They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.06% for U13G.L and 0.50% for IS3C.DE.
Подберите оптимальное распределение для U13G.L и IS3C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор