Сравнение U10C.L с XT01.L
U10C.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc) and XT01.L (Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C) are both Government Bonds funds - U10C.L tracks the Bloomberg US Long Treasury Index while XT01.L tracks the FTSE US Treasury Short Duration Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, U10C.L returned -0.64%/yr vs 4.64%/yr for XT01.L. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. Both charge a 0.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности U10C.L и XT01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
U10C.L торгуется в USD, в то время как XT01.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XT01.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, U10C.L показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у XT01.L с доходностью 1.35%.
U10C.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XT01.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U10C.L и XT01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
U10C.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc | -1.06% | 5.51% | -5.71% | 2.61% | -28.28% | -1.82% |
XT01.L Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C | 1.35% | 4.54% | 5.13% | 4.49% | 0.82% | 0.35% |
Correlation
The correlation between U10C.L and XT01.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U10C.L vs. XT01.L — Ранг доходности на риск
U10C.L
XT01.L
Сравнение U10C.L c XT01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U10C.L | XT01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.17 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 4.57 | -3.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 13.53 | -11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U10C.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.95 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 0.64 | -1.14 |
Просадки
Сравнение просадок U10C.L и XT01.L
Максимальная просадка U10C.L за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки XT01.L в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10C.L и XT01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U10C.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -2.42% | -37.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -0.87% | -6.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -1.04% | -16.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.22% | -0.18% | -30.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.31% | -0.49% | -26.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.29% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности U10C.L и XT01.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (XT01.L) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что U10C.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XT01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U10C.L | XT01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 1.48% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 3.50% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 4.18% | +4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 4.75% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 4.72% | +9.26% |
Сравнение комиссий U10C.L и XT01.L
И U10C.L, и XT01.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U10C.L и XT01.L
Ни U10C.L, ни XT01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
U10C.L and XT01.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U10C.L and XT01.L have the same expense ratio: 0.06% per year.
U10C.L tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while XT01.L tracks FTSE US Treasury Short Duration Index. They also come from different issuers: Amundi and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для U10C.L и XT01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор