PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U10C.L с VDTA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U10C.L с VDTA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

U10C.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc) and VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) are both Government Bonds funds - U10C.L tracks the Bloomberg US Long Treasury Index while VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. Both are passively managed. Over the past 3 years, U10C.L returned -0.64%/yr vs 2.87%/yr for VDTA.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. U10C.L charges 0.06%/yr vs 0.05%/yr for VDTA.L.

Доходность

Сравнение доходности U10C.L и VDTA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, U10C.L показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у VDTA.L с доходностью -0.23%.

U10C.L

1 день
0.35%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.40%
1 год
4.00%
3 года*
-0.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDTA.L

1 день
0.21%
1 месяц
-0.23%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.57%
3 года*
2.87%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U10C.L и VDTA.L

2026 (YTD)20252024202320222021
U10C.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc		-1.06%5.51%-5.71%2.61%-28.28%-1.82%
VDTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		-0.23%6.25%0.93%3.71%-12.37%-1.06%

Correlation

The correlation between U10C.L and VDTA.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.94

The correlation between U10C.L and VDTA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с U10C.L:
U10C.L с TLTU10C.L с VUSTXU10C.L с CSP1.LU10C.L с DTLA.LU10C.L с TSY3.LU10C.L с TRXG.LU10C.L с BBM3.L
Часто сравнивают с VDTA.L:
VDTA.L с CBU0.DEVDTA.L с TLTVDTA.L с VWRA.LVDTA.L с IGLA.LVDTA.L с VGITVDTA.L с AGGU.LVDTA.L с DTLA.L

Доходность на риск

U10C.L vs. VDTA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U10C.L
Ранг доходности на риск U10C.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U10C.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U10C.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U10C.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U10C.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U10C.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
VDTA.L
Ранг доходности на риск VDTA.L: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTA.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTA.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTA.L: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTA.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTA.L: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U10C.L c VDTA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U10C.LVDTA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.02

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.51

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.18

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

1.23

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

3.80

-2.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U10C.L vs. VDTA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U10C.L на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа VDTA.L равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U10C.L и VDTA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U10C.LVDTA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

1.02

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.22

-0.72

Просадки

Сравнение просадок U10C.L и VDTA.L

Максимальная просадка U10C.L за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки VDTA.L в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10C.L и VDTA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U10C.LVDTA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-18.82%

-21.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-2.90%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-5.15%

-11.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.22%

-6.97%

-23.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.31%

-8.11%

-19.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.94%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности U10C.L и VDTA.L

Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что U10C.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDTA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U10C.LVDTA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.37%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

2.55%

+3.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

3.51%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

5.57%

+8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

5.35%

+8.63%

Сравнение комиссий U10C.L и VDTA.L

U10C.L берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VDTA.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U10C.L и VDTA.L

Ни U10C.L, ни VDTA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, U10C.L and VDTA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for U10C.L.

U10C.L tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for U10C.L and 0.05% for VDTA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U10C.L и VDTA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор