Сравнение U10C.L с USFR.L
U10C.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc) and USFR.L (WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD) are both Government Bonds funds - U10C.L tracks the Bloomberg US Long Treasury Index while USFR.L tracks the Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, U10C.L returned -0.64%/yr vs 4.69%/yr for USFR.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. U10C.L charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for USFR.L.
Доходность
Сравнение доходности U10C.L и USFR.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, U10C.L показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у USFR.L с доходностью 1.59%.
U10C.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -0.25%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.40%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USFR.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.69%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам U10C.L и USFR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
U10C.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc | -1.06% | 5.51% | -5.71% | 2.61% | -28.28% | -1.82% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 1.59% | 4.13% | 5.41% | 4.94% | 2.05% | 0.01% |
Correlation
The correlation between U10C.L and USFR.L is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
U10C.L vs. USFR.L — Ранг доходности на риск
U10C.L
USFR.L
Сравнение U10C.L c USFR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| U10C.L | USFR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.93 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.60 | 14.72 | -14.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 58.09 | -56.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| U10C.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 3.60 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.50 | 1.51 | -2.01 |
Просадки
Сравнение просадок U10C.L и USFR.L
Максимальная просадка U10C.L за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки USFR.L в -2.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10C.L и USFR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| U10C.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.18% | -2.99% | -37.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.99% | -0.27% | -6.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.05% | -0.89% | -16.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.22% | 0.00% | -30.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.31% | -0.09% | -27.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 0.07% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности U10C.L и USFR.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD (USFR.L) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что U10C.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| U10C.L | USFR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 0.28% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 0.86% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.82% | 1.10% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 1.50% | +12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.98% | 1.84% | +12.14% |
Сравнение комиссий U10C.L и USFR.L
U10C.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии USFR.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов U10C.L и USFR.L
U10C.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USFR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U10C.L Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR.L WisdomTree USD Floating Rate Treasury Bond UCITS ETF USD | 3.99% | 4.32% | 5.24% | 4.58% | 0.78% | 0.00% | 0.57% | 1.09% |
Часто задаваемые вопросы
U10C.L and USFR.L have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, U10C.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
U10C.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for USFR.L.
U10C.L tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while USFR.L tracks Bloomberg US Treasury Floating Rate Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and WisdomTree. Their fees differ too: 0.06% for U10C.L and 0.15% for USFR.L.
Подберите оптимальное распределение для U10C.L и USFR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор