PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение U10C.L с TREX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U10C.L с TREX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

U10C.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc) and TREX.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - U10C.L tracks the Bloomberg US Long Treasury Index while TREX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, U10C.L returned -0.64%/yr vs 2.76%/yr for TREX.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности U10C.L и TREX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, U10C.L показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у TREX.L с доходностью -0.77%.

U10C.L

1 день
0.35%
1 месяц
-0.25%
С начала года
-1.06%
6 месяцев
-0.40%
1 год
4.00%
3 года*
-0.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

TREX.L

1 день
0.23%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.32%
1 год
3.99%
3 года*
2.76%
5 лет*
-0.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U10C.L и TREX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
U10C.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc		-1.06%5.51%-5.71%2.61%-28.28%-1.82%
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		-0.77%8.42%-0.22%3.57%-14.95%-1.11%

Correlation

The correlation between U10C.L and TREX.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2021 г.

0.92

The correlation between U10C.L and TREX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc

Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с U10C.L:
U10C.L с TLTU10C.L с VUSTXU10C.L с CSP1.LU10C.L с DTLA.LU10C.L с TSY3.LU10C.L с TRXG.LU10C.L с BBM3.L
Часто сравнивают с TREX.L:
TREX.L с IDTL.LTREX.L с IBTM.LTREX.L с PRIT.LTREX.L с CU31.LTREX.L с BBM3.LTREX.L с VDTA.LTREX.L с VDST.L

Доходность на риск

U10C.L vs. TREX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U10C.L
Ранг доходности на риск U10C.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U10C.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U10C.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U10C.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U10C.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U10C.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TREX.L
Ранг доходности на риск TREX.L: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TREX.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TREX.L: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TREX.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TREX.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TREX.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U10C.L c TREX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

U10C.LTREX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.87

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.31

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.15

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

0.99

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.59

3.06

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

U10C.L vs. TREX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U10C.L на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа TREX.L равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U10C.L и TREX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

U10C.LTREX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.87

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.50

0.16

-0.65

Просадки

Сравнение просадок U10C.L и TREX.L

Максимальная просадка U10C.L за все время составила -40.18%, что больше максимальной просадки TREX.L в -23.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10C.L и TREX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U10C.LTREX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.18%

-23.36%

-16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.99%

-3.96%

-3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.05%

-7.40%

-9.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.22%

-10.25%

-19.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.31%

-9.97%

-17.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.28%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности U10C.L и TREX.L

Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) с волатильностью 1.83%. Это указывает на то, что U10C.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TREX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U10C.LTREX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

1.83%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

3.29%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.82%

4.53%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

7.48%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.98%

6.93%

+7.05%

Сравнение комиссий U10C.L и TREX.L

И U10C.L, и TREX.L имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U10C.L и TREX.L

U10C.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
TREX.L
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist		4.29%4.23%4.34%3.48%2.41%1.63%1.81%1.10%
U10C.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

U10C.L and TREX.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

U10C.L and TREX.L have the same expense ratio: 0.06% per year.

U10C.L tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while TREX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U10C.L и TREX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор