PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение U10C.L с CYGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение U10C.L с CYGB.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

U10C.L (Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - U10C.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US Long Treasury Index, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, U10C.L returned -0.78%/yr vs 7.75%/yr for CYGB.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. U10C.L charges 0.06%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.

Доходность

Сравнение доходности U10C.L и CYGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

U10C.L торгуется в USD, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, U10C.L показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.39%.

U10C.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
-1.92%
С начала года
-2.19%
1 год
3.48%
3 года*
-0.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

CYGB.L

1 день
-0.38%
1 месяц
1.67%
6 месяцев
3.64%
С начала года
3.39%
1 год
3.93%
3 года*
7.75%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам U10C.L и CYGB.L

2026 (YTD)20252024202320222021
U10C.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc		-2.19%5.49%-5.72%2.66%-28.78%-0.29%
CYGB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		3.39%9.91%9.53%12.79%-8.81%-1.73%

Correlation

The correlation between U10C.L and CYGB.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2021 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc

iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

Часто сравнивают с U10C.L:
U10C.L с TLTU10C.L с VUSTXU10C.L с CSP1.LU10C.L с DTLA.LU10C.L с TRXG.LU10C.L с TSY3.LU10C.L с BBM3.L
Часто сравнивают с CYGB.L:
CYGB.L с IRCP.LCYGB.L с LQDH.LCYGB.L с CNYB.LCYGB.L с CSP1.LCYGB.L с EMCA.LCYGB.L с SWDA.LCYGB.L с CBND.L

Доходность на риск

U10C.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
U10C.L
Ранг доходности на риск U10C.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа U10C.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино U10C.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега U10C.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара U10C.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина U10C.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
CYGB.L
Ранг доходности на риск CYGB.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYGB.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYGB.L: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYGB.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYGB.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYGB.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение U10C.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

U10C.LCYGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.53

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
0.83

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.09

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.62

0.97

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

2.20

-0.71

U10C.L vs. CYGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа U10C.L на текущий момент составляет 0.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CYGB.L равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа U10C.L и CYGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок U10C.L и CYGB.L

Максимальная просадка U10C.L за все время составила -40.19%, что больше максимальной просадки CYGB.L в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок U10C.L и CYGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

U10C.LCYGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.19%

-22.10%

-18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-4.04%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.12%

-6.48%

-9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.01%

-0.67%

-30.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.89%

-4.36%

-22.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

1.78%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности U10C.L и CYGB.L

Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc (U10C.L) имеет более высокую волатильность в 2.43% по сравнению с iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что U10C.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

U10C.LCYGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

1.86%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.17%

5.73%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.75%

7.40%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.83%

8.87%

+4.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

8.74%

+5.09%

Сравнение комиссий U10C.L и CYGB.L

U10C.L берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов U10C.L и CYGB.L

U10C.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CYGB.L
iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)		1.70%1.84%2.13%2.38%2.68%2.21%
U10C.L
Amundi US Treasury Bond 10+Y UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

U10C.L and CYGB.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, U10C.L is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

U10C.L is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.

U10C.L is categorized as Government Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. U10C.L tracks Bloomberg US Long Treasury Index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.06% for U10C.L and 0.40% for CYGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для U10C.L и CYGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор